PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCPX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCPX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FLCPX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCPX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		-4.33%17.84%25.08%26.25%-3.56%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, FLCPX показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

FLCPX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.32%
3 года*
18.33%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с FLCPX:
FLCPX с VOOFLCPX с FXAIXFLCPX с FPURXFLCPX с SPYFLCPX с SNXFXFLCPX с VTSAXFLCPX с IVV
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с INGIXFEQHX с FNILXFEQHX с JDIEXFEQHX с AGRDXFEQHX с BFSAX

Сравнение комиссий FLCPX и FEQHX

FLCPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FEQHX в 0.55%.

FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FLCPX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCPX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCPXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.21

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.82

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.84

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.39

7.27

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCPX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCPX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQHX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCPX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCPXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.21

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.00

-0.16

Корреляция

Корреляция между FLCPX и FEQHX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCPX и FEQHX

Дивидендная доходность FLCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		0.59%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLCPX и FEQHX

Максимальная просадка FLCPX за все время составила -33.87%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCPX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCPXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.87%

-10.42%

-23.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-7.40%

-4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-5.82%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-2.28%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.87%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCPX и FEQHX

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что FLCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCPXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

3.11%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

6.85%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

11.04%

+7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

11.29%

+5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

11.29%

+6.86%