PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCPX с BFSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCPX с BFSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLCPX (Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund) and BFSAX (BFS Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FLCPX charges 0.02%/yr vs 1.25%/yr for BFSAX.

Доходность

Сравнение доходности FLCPX и BFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) и BFS Equity Fund (BFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FLCPX

1 день
-0.72%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.82%
1 год
28.04%
3 года*
22.48%
5 лет*
13.92%
10 лет*
15.58%

BFSAX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCPX и BFSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		10.91%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%31.59%-4.38%21.74%
BFSAX
BFS Equity Fund		0.00%0.00%0.00%8.75%-18.53%24.95%10.46%32.88%-2.96%20.97%

Correlation

The correlation between FLCPX and BFSAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2016 г.

0.82

The correlation between FLCPX and BFSAX shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

BFS Equity Fund

Часто сравнивают с FLCPX:
FLCPX с VOOFLCPX с FXAIXFLCPX с FPURXFLCPX с SNXFXFLCPX с SPYFLCPX с VTSAXFLCPX с IVV
Часто сравнивают с BFSAX:
BFSAX с QQQBFSAX с FGJEXBFSAX с SVPFXBFSAX с FEQHXBFSAX с TANDXBFSAX с DHAMXBFSAX с GQEIX

Доходность на риск

FLCPX vs. BFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BFSAX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCPX c BFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) и BFS Equity Fund (BFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCPXBFSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.85

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCPX vs. BFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCPXBFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

—

—

Просадки

Сравнение просадок FLCPX и BFSAX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCPXBFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.87%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FLCPX и BFSAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCPXBFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

—

—

Сравнение комиссий FLCPX и BFSAX

FLCPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии BFSAX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCPX и BFSAX

Дивидендная доходность FLCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как BFSAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFSAX
BFS Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%1.14%9.63%1.50%1.69%3.63%0.32%0.45%0.30%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		0.51%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLCPX and BFSAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCPX и BFSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор