PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCOX с QNZNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCOX с QNZNX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FLCOX (Fidelity Large Cap Value Index Fund) and QNZNX (AQR Trend Total Return Fund) are both mutual funds - FLCOX is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index, while QNZNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR Funds. FLCOX is passively managed, while QNZNX is actively managed. Over the past 3 years, FLCOX returned 19.02%/yr vs 32.23%/yr for QNZNX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLCOX charges 0.04%/yr vs 1.52%/yr for QNZNX.

Доходность

Сравнение доходности FLCOX и QNZNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCOX показывает доходность 15.07%, что значительно ниже, чем у QNZNX с доходностью 18.09%.

FLCOX

1 день
0.76%
1 месяц
2.76%
С начала года
15.07%
6 месяцев
15.56%
1 год
30.00%
3 года*
19.02%
5 лет*
10.52%
10 лет*
—

QNZNX

1 день
-0.42%
1 месяц
3.78%
С начала года
18.09%
6 месяцев
19.80%
1 год
38.78%
3 года*
32.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCOX и QNZNX

2026 (YTD)2025202420232022
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		15.07%15.90%14.38%11.48%-5.85%
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		18.09%22.88%34.96%22.73%1.37%

Correlation

The correlation between FLCOX and QNZNX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.50

The correlation between FLCOX and QNZNX has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Large Cap Value Index Fund

AQR Trend Total Return Fund

Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с VTVFLCOX с FXAIXFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с FSLVXFLCOX с SFLNX
Часто сравнивают с QNZNX:
QNZNX с QLENXQNZNX с QRPIXQNZNX с QMHIXQNZNX с QMNNXQNZNX с QLEIXQNZNX с QSPIXQNZNX с SPMO

Доходность на риск

FLCOX vs. QNZNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
QNZNX
Ранг доходности на риск QNZNX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZNX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZNX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZNX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCOX c QNZNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCOXQNZNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
3.54

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
4.63

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.64

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

7.82

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.45

31.80

-13.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCOX vs. QNZNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCOX на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QNZNX равному 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCOX и QNZNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCOXQNZNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

3.54

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.97

-1.36

Просадки

Сравнение просадок FLCOX и QNZNX

Максимальная просадка FLCOX за все время составила -38.28%, что больше максимальной просадки QNZNX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCOX и QNZNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCOXQNZNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.28%

-18.38%

-19.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.80%

-4.88%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-13.48%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.42%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-2.77%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.21%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCOX и QNZNX

Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что FLCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QNZNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCOXQNZNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

2.36%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

7.14%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.81%

10.78%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

12.04%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

12.04%

+5.59%

Сравнение комиссий FLCOX и QNZNX

FLCOX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QNZNX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCOX и QNZNX

Дивидендная доходность FLCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности QNZNX в 0.73%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.31%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		0.73%0.86%16.46%23.14%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLCOX and QNZNX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCOX has higher volatility (2.88%) compared to QNZNX (2.36%). In terms of maximum drawdown, FLCOX dropped -38.28% vs QNZNX's -18.38%.

QNZNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCOX и QNZNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор