PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCO с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCO с LVHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLCO (Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF) and LVHD (Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FLCO is a Corporate Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while LVHD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the QS Low Volatility High Dividend Index. FLCO is actively managed, while LVHD is passively managed. Over the past 5 years, FLCO returned 0.21%/yr vs 6.16%/yr for LVHD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. FLCO charges 0.35%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.

Доходность

Сравнение доходности FLCO и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF (FLCO) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCO показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 7.25%.

FLCO

1 день
0.19%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.59%
1 год
5.18%
3 года*
5.11%
5 лет*
0.21%
10 лет*
—

LVHD

1 день
0.50%
1 месяц
-1.09%
С начала года
7.25%
6 месяцев
7.40%
1 год
10.89%
3 года*
9.64%
5 лет*
6.16%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCO и LVHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCO
Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF		0.59%7.53%1.93%7.94%-16.08%-2.06%10.01%14.82%-3.06%5.98%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		7.25%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%14.25%

Correlation

The correlation between FLCO and LVHD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2016 г.

0.21

The correlation between FLCO and LVHD shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.33 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLCO и LVHD

Секторы
FLCO
LVHD

Финансовые услуги

12.6%
8.6%

Здравоохранение

2.8%
4.6%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.8%

Промышленность

2.1%
4.6%

Энергетика

1.7%
6.7%

Технологии

1.1%
5.9%

Сырьевые материалы

0.5%

-

Потребительский защитный сектор

0.3%
18.5%

Потребительский циклический сектор

0.0%
6.8%

Недвижимость

-

15.0%

Коммунальные услуги

-

25.5%

Финансовые услуги

FLCO
12.6%
LVHD
8.6%

Здравоохранение

FLCO
2.8%
LVHD
4.6%

Коммуникационные услуги

FLCO
2.4%
LVHD
3.8%

Промышленность

FLCO
2.1%
LVHD
4.6%

Энергетика

FLCO
1.7%
LVHD
6.7%

Технологии

FLCO
1.1%
LVHD
5.9%

Сырьевые материалы

FLCO
0.5%
LVHD

-

Потребительский защитный сектор

FLCO
0.3%
LVHD
18.5%

Потребительский циклический сектор

FLCO
0.0%
LVHD
6.8%

Недвижимость

FLCO

-

LVHD
15.0%

Коммунальные услуги

FLCO

-

LVHD
25.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF

Часто сравнивают с FLCO:
FLCO с GABFFLCO с JPIBFLCO с JCPBFLCO с SPABFLCO с AVIGFLCO с BONDFLCO с LQD
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

FLCO vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCO
Ранг доходности на риск FLCO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCO c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF (FLCO) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCOLVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.15

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.70

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

1.77

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.66

4.49

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCO vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCO на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVHD равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCO и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCOLVHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.15

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.48

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.57

-0.25

Просадки

Сравнение просадок FLCO и LVHD

Максимальная просадка FLCO за все время составила -22.71%, что меньше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCO и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCOLVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.71%

-37.32%

+14.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-6.17%

+3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.59%

-14.29%

+7.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.48%

-16.75%

-5.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-4.37%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-4.05%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

2.43%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCO и LVHD

Текущая волатильность для Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF (FLCO) составляет 1.42%, в то время как у Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что FLCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCOLVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

2.89%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

6.61%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

9.53%

-5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.14%

12.87%

-5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.83%

15.50%

-8.67%

Сравнение комиссий FLCO и LVHD

FLCO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии LVHD в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCO и LVHD

Дивидендная доходность FLCO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности LVHD в 3.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLCO
Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF		4.65%4.60%4.63%3.83%3.85%2.85%3.99%3.39%3.86%3.33%0.51%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		3.39%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%

Часто задаваемые вопросы

FLCO and LVHD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVHD has higher volatility (2.89%) compared to FLCO (1.42%). In terms of maximum drawdown, FLCO dropped -22.71% vs LVHD's -37.32%.

On 5-year performance, LVHD leads with 6.16% vs 0.21% for FLCO. On fees, LVHD is cheaper at 0.27% per year. On volatility, FLCO has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHD has performed better with a 6.16% return vs 0.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHD is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.35% for FLCO.

FLCO has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 3.39% for LVHD.

FLCO is categorized as Corporate Bonds, while LVHD is Volatility Hedged Equity. Their fees differ too: 0.35% for FLCO and 0.27% for LVHD.

FLCO currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCO и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор