Сравнение FLCO с IGHG
FLCO (Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF) and IGHG (ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged) are both Corporate Bonds funds. FLCO is actively managed, while IGHG is passively managed. Over the past 5 years, FLCO returned 0.21%/yr vs 5.27%/yr for IGHG. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. FLCO charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for IGHG.
Доходность
Сравнение доходности FLCO и IGHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLCO показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у IGHG с доходностью 2.32%.
FLCO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- —
IGHG
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 4.79%
Сравнение доходности по годам FLCO и IGHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCO Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF | 0.59% | 7.53% | 1.93% | 7.94% | -16.08% | -2.06% | 10.01% | 14.82% | -3.06% | 5.98% |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 2.32% | 5.65% | 9.20% | 11.58% | -0.90% | 0.88% | 0.61% | 12.73% | -3.96% | 4.49% |
Correlation
The correlation between FLCO and IGHG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2016 г. | 0.08 |
The correlation between FLCO and IGHG shifts across timeframes, from 0.05 (3 years) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCO vs. IGHG — Ранг доходности на риск
FLCO
IGHG
Сравнение FLCO c IGHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF (FLCO) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLCO | IGHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 3.49 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 12.35 | -6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLCO | IGHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.77 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 1.05 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.54 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок FLCO и IGHG
Максимальная просадка FLCO за все время составила -22.71%, что меньше максимальной просадки IGHG в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCO и IGHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCO | IGHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.71% | -25.16% | +2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -1.75% | -1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.59% | -3.74% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.48% | -8.75% | -13.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | 0.00% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -2.30% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.49% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCO и IGHG
Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF (FLCO) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что FLCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCO | IGHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 0.62% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 2.53% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 3.44% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.14% | 5.02% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.83% | 7.46% | -0.63% |
Сравнение комиссий FLCO и IGHG
FLCO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IGHG в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCO и IGHG
Дивидендная доходность FLCO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности IGHG в 5.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCO Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF | 4.65% | 4.60% | 4.63% | 3.83% | 3.85% | 2.85% | 3.99% | 3.39% | 3.86% | 3.33% | 0.51% | 0.00% |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.11% | 5.14% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.79% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
FLCO and IGHG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLCO has higher volatility (1.42%) compared to IGHG (0.62%). In terms of maximum drawdown, FLCO dropped -22.71% vs IGHG's -25.16%.
On 5-year performance, IGHG leads with 5.27% vs 0.21% for FLCO. On fees, IGHG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IGHG has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IGHG has performed better with a 5.27% return vs 0.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGHG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for FLCO.
IGHG has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 4.65% for FLCO.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for FLCO and 0.30% for IGHG.
IGHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLCO и IGHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор