PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCO с CEMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCO с CEMB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLCO (Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF) and CEMB (iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. FLCO is actively managed, while CEMB is passively managed. Over the past 5 years, FLCO returned 0.21%/yr vs 1.98%/yr for CEMB. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLCO charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for CEMB.

Доходность

Сравнение доходности FLCO и CEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF (FLCO) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCO показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у CEMB с доходностью 1.54%.

FLCO

1 день
0.19%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.59%
1 год
5.18%
3 года*
5.11%
5 лет*
0.21%
10 лет*
—

CEMB

1 день
0.04%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.97%
1 год
7.07%
3 года*
7.26%
5 лет*
1.98%
10 лет*
3.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCO и CEMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCO
Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF		0.59%7.53%1.93%7.94%-16.08%-2.06%10.01%14.82%-3.06%5.98%
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		1.54%8.86%5.81%8.37%-12.58%-0.59%6.77%13.90%-2.57%7.11%

Correlation

The correlation between FLCO and CEMB is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2016 г.

0.54

Over the past year, FLCO and CEMB have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов FLCO и CEMB

Секторы
FLCO
CEMB

Финансовые услуги

12.6%

-

Здравоохранение

2.8%

-

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Промышленность

2.1%
100.0%

Энергетика

1.7%

-

Технологии

1.1%

-

Сырьевые материалы

0.5%

-

Потребительский защитный сектор

0.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FLCO
12.6%
CEMB

-

Здравоохранение

FLCO
2.8%
CEMB

-

Коммуникационные услуги

FLCO
2.4%
CEMB

-

Промышленность

FLCO
2.1%
CEMB
100.0%

Энергетика

FLCO
1.7%
CEMB

-

Технологии

FLCO
1.1%
CEMB

-

Сырьевые материалы

FLCO
0.5%
CEMB

-

Потребительский защитный сектор

FLCO
0.3%
CEMB

-

Потребительский циклический сектор

FLCO
0.0%
CEMB

-

Недвижимость

FLCO

-

CEMB

-

Коммунальные услуги

FLCO

-

CEMB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FLCO:
FLCO с GABFFLCO с JPIBFLCO с SPABFLCO с JCPBFLCO с BONDFLCO с AVIGFLCO с LQD
Часто сравнивают с CEMB:
CEMB с EMBE.LCEMB с HYEMCEMB с IAGGCEMB с AGGG.LCEMB с ERNS.LCEMB с VEMT.LCEMB с VUCP.DE

Доходность на риск

FLCO vs. CEMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCO
Ранг доходности на риск FLCO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CEMB
Ранг доходности на риск CEMB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMB: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCO c CEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF (FLCO) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCOCEMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.33

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
3.50

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.46

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.47

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.66

10.70

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCO vs. CEMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCO на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа CEMB равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCO и CEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCOCEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.33

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.35

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.49

-0.18

Просадки

Сравнение просадок FLCO и CEMB

Максимальная просадка FLCO за все время составила -22.71%, что больше максимальной просадки CEMB в -20.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCO и CEMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCOCEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.71%

-20.84%

-1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-2.88%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.59%

-3.85%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.48%

-20.48%

-2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-0.20%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-3.65%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.66%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCO и CEMB

Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF (FLCO) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что FLCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCOCEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.06%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

2.42%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

3.06%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.14%

5.63%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.83%

6.30%

+0.53%

Сравнение комиссий FLCO и CEMB

FLCO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CEMB в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCO и CEMB

Дивидендная доходность FLCO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности CEMB в 5.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		5.13%5.14%5.11%4.77%4.29%3.51%3.86%4.19%4.66%4.06%4.26%4.76%
FLCO
Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF		4.65%4.60%4.63%3.83%3.85%2.85%3.99%3.39%3.86%3.33%0.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLCO and CEMB have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCO has higher volatility (1.42%) compared to CEMB (1.06%). In terms of maximum drawdown, FLCO dropped -22.71% vs CEMB's -20.84%.

On 5-year performance, CEMB leads with 1.98% vs 0.21% for FLCO. On fees, FLCO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CEMB has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CEMB has performed better with a 1.98% return vs 0.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for CEMB.

CEMB has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 4.65% for FLCO.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.35% for FLCO and 0.50% for CEMB.

CEMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCO и CEMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор