PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCNX с RYGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCNX с RYGRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX).

FLCNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. RYGRX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FLCNX и RYGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCNX и RYGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		-4.95%22.05%35.37%37.67%-27.13%24.21%30.85%30.91%-2.16%13.77%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		2.10%11.00%25.73%5.80%-28.71%26.61%26.34%34.13%-6.28%10.39%

Доходность по периодам

С начала года, FLCNX показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у RYGRX с доходностью 2.10%.

FLCNX

1 день
0.81%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-3.05%
1 год
19.90%
3 года*
24.88%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—

RYGRX

1 день
2.31%
1 месяц
-1.31%
С начала года
2.10%
6 месяцев
-1.26%
1 год
19.61%
3 года*
14.78%
5 лет*
5.90%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Contrafund K6

Rydex S&P 500 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с FLCNX:
FLCNX с FCNTXFLCNX с FBGRXFLCNX с FXAIXFLCNX с FGKFXFLCNX с VIGAXFLCNX с VOOFLCNX с VTI
Часто сравнивают с RYGRX:
RYGRX с XYLDRYGRX с AMRGXRYGRX с FNCMXRYGRX с SEQUXRYGRX с FBCGXRYGRX с MAFOXRYGRX с ALARX

Сравнение комиссий FLCNX и RYGRX

FLCNX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии RYGRX в 2.26%.

RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund
FLCNX
Fidelity Contrafund K6

Доходность на риск

FLCNX vs. RYGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCNX
Ранг доходности на риск FLCNX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCNX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
RYGRX
Ранг доходности на риск RYGRX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGRX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGRX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGRX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGRX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGRX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCNX c RYGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCNXRYGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.86

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.35

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.64

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

6.47

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCNX vs. RYGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCNX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYGRX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCNX и RYGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCNXRYGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.86

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.25

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.39

+0.40

Корреляция

Корреляция между FLCNX и RYGRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCNX и RYGRX

Дивидендная доходность FLCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%, что больше доходности RYGRX в 4.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		12.08%8.35%0.36%0.49%1.18%0.46%0.21%0.30%0.33%0.15%0.00%0.00%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		4.99%5.09%0.00%0.00%0.00%2.81%4.43%12.10%7.15%6.26%0.05%2.96%

Просадки

Сравнение просадок FLCNX и RYGRX

Максимальная просадка FLCNX за все время составила -32.07%, что меньше максимальной просадки RYGRX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCNX и RYGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCNXRYGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-54.22%

+22.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-11.17%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.07%

-36.57%

+4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-4.82%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-9.48%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.51%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCNX и RYGRX

Текущая волатильность для Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) составляет 6.72%, в то время как у Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что FLCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCNXRYGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

9.63%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

15.42%

-4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

25.49%

-5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

23.35%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

22.72%

-2.20%