PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCKX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCKX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K (FLCKX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

FLCKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FLCKX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K (FLCKX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCKX и PAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCKX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K		-3.00%20.45%27.06%26.21%-22.91%26.19%26.85%35.76%-16.34%20.95%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, FLCKX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции FLCKX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 13.30% против 19.12% соответственно.

FLCKX

1 день
4.27%
1 месяц
-7.81%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-3.60%
1 год
29.59%
3 года*
20.39%
5 лет*
10.35%
10 лет*
13.30%

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с FLCKX:
FLCKX с FXAIXFLCKX с FCNTXFLCKX с FLCPXFLCKX с FNSTXFLCKX с FSELXFLCKX с FSKAXFLCKX с NWAUX
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий FLCKX и PAGRX

FLCKX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
FLCKX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K

Доходность на риск

FLCKX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCKX
Ранг доходности на риск FLCKX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCKX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCKX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCKX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCKX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCKX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCKX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K (FLCKX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCKXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.74

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.49

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

3.21

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

16.28

-9.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCKX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCKX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCKX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCKXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.74

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.72

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.78

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.53

-0.19

Корреляция

Корреляция между FLCKX и PAGRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCKX и PAGRX

Дивидендная доходность FLCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCKX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K		4.83%4.69%14.54%12.22%18.51%8.45%0.19%0.14%19.95%18.97%27.57%6.18%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок FLCKX и PAGRX

Максимальная просадка FLCKX за все время составила -69.99%, что больше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCKX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCKXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.99%

-55.87%

-14.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.31%

-13.80%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.52%

-36.52%

+8.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.10%

-38.01%

-6.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.31%

-5.77%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.52%

-10.09%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

2.73%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCKX и PAGRX

Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K (FLCKX) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что FLCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCKXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

6.77%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

13.91%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.31%

25.69%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

24.53%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.27%

24.49%

-1.22%