PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCH с IBID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCH с IBID

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FLCH (Franklin FTSE China ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, FLCH returned -0.05% vs 3.92% for IBID. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. FLCH charges 0.19%/yr vs 0.10%/yr for IBID.

Доходность

Сравнение доходности FLCH и IBID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE China ETF (FLCH) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCH показывает доходность -12.17%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 1.94%.

FLCH

1 день
-1.88%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-12.17%
6 месяцев
-12.94%
1 год
-0.05%
3 года*
8.98%
5 лет*
-5.91%
10 лет*
—

IBID

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.25%
С начала года
1.94%
6 месяцев
2.03%
1 год
3.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCH и IBID

2026 (YTD)202520242023
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-12.17%32.55%18.00%-6.47%
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF		1.94%5.66%4.71%2.61%

Correlation

The correlation between FLCH and IBID is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE China ETF

iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF

Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO
Часто сравнивают с IBID:
IBID с SCHPIBID с STIPIBID с IBICIBID с IBITIBID с LQDIIBID с JCPIIBID с VTIP

Доходность на риск

FLCH vs. IBID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 99
Ранг коэф-та Мартина
IBID
Ранг доходности на риск IBID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBID: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBID: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBID: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBID: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCH c IBID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLCHIBIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
3.19

-3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
5.38

-5.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.72

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

7.20

-7.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

29.14

-29.15

FLCH vs. IBID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCH на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа IBID равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCH и IBID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLCH и IBID

Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и IBID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCHIBIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-1.28%

-60.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.59%

-0.55%

-19.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.09%

-0.55%

-37.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.55%

-0.22%

-30.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.32%

0.13%

+8.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCH и IBID

Franklin FTSE China ETF (FLCH) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что FLCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCHIBIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

0.35%

+5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

0.86%

+13.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

1.23%

+18.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.63%

2.24%

+27.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.86%

2.24%

+25.62%

Сравнение комиссий FLCH и IBID

FLCH берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCH и IBID

Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности IBID в 3.68%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF		1.77%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF		3.68%4.43%4.24%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLCH and IBID have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCH has higher volatility (5.65%) compared to IBID (0.35%). In terms of maximum drawdown, FLCH dropped -62.09% vs IBID's -1.28%.

On 1-year performance, IBID leads with 3.92% vs -0.05% for FLCH. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBID has performed better with a 3.92% return vs -0.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for FLCH.

IBID has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 1.77% for FLCH.

FLCH is categorized as China Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index, while IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.19% for FLCH and 0.10% for IBID.

IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCH и IBID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор