PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCGX с VMVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCGX с VMVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Quantex Fund (FLCGX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX).

FLCGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 20 мар. 1985 г.. VMVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FLCGX и VMVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Quantex Fund (FLCGX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCGX и VMVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCGX
Meeder Quantex Fund		-3.60%19.10%36.38%14.81%-13.77%27.27%-5.36%18.48%-12.35%13.42%
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		4.48%11.22%13.48%10.00%-8.00%28.60%2.33%27.85%-12.57%16.91%

Доходность по периодам

С начала года, FLCGX показывает доходность -3.60%, что значительно ниже, чем у VMVIX с доходностью 4.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLCGX имеют среднегодовую доходность 9.79%, а акции VMVIX немного впереди с 9.99%.

FLCGX

1 день
2.86%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-1.55%
1 год
17.51%
3 года*
20.98%
5 лет*
10.41%
10 лет*
9.79%

VMVIX

1 день
1.57%
1 месяц
-4.65%
С начала года
4.48%
6 месяцев
6.90%
1 год
16.96%
3 года*
13.36%
5 лет*
8.35%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Quantex Fund

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с FLCGX:
FLCGX с QQQFLCGX с FSPGXFLCGX с FLMFXFLCGX с FLFGXFLCGX с FLDOXFLCGX с FLRUXFLCGX с FLBDX
Часто сравнивают с VMVIX:
VMVIX с VIMAXVMVIX с SXR8.DEVMVIX с FCNTXVMVIX с VGTVMVIX с VMVLXVMVIX с VOOVMVIX с IXUS

Сравнение комиссий FLCGX и VMVIX

FLCGX берет комиссию в 1.62%, что несколько больше комиссии VMVIX в 0.19%.

FLCGX
Meeder Quantex Fund
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FLCGX vs. VMVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCGX
Ранг доходности на риск FLCGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCGX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCGX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCGX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCGX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VMVIX
Ранг доходности на риск VMVIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCGX c VMVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Quantex Fund (FLCGX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCGXVMVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.05

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.53

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.46

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.23

6.81

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCGX vs. VMVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCGX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCGX и VMVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCGXVMVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.05

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.52

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.53

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.42

-0.06

Корреляция

Корреляция между FLCGX и VMVIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCGX и VMVIX

Дивидендная доходность FLCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности VMVIX в 1.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCGX
Meeder Quantex Fund		8.75%8.48%39.58%1.17%2.73%16.70%0.53%0.67%0.00%2.92%2.00%17.06%
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		1.87%1.42%1.99%2.15%2.15%1.67%2.26%1.95%2.60%1.75%1.81%1.91%

Просадки

Сравнение просадок FLCGX и VMVIX

Максимальная просадка FLCGX за все время составила -66.94%, что больше максимальной просадки VMVIX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCGX и VMVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCGXVMVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.94%

-61.61%

-5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-12.43%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.83%

-19.81%

-13.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.45%

-43.08%

-7.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-4.73%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-8.52%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.67%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCGX и VMVIX

Meeder Quantex Fund (FLCGX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что FLCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCGXVMVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

4.25%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

8.75%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

16.36%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

16.10%

+6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

18.80%

+4.73%