PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCGX с UMCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCGX с UMCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Quantex Fund (FLCGX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).

FLCGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 20 мар. 1985 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FLCGX и UMCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Quantex Fund (FLCGX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCGX и UMCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCGX
Meeder Quantex Fund		-3.60%19.10%36.38%14.81%-13.77%27.27%-5.36%18.48%-12.35%13.42%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		6.17%21.17%30.42%15.70%-2.53%27.96%1.15%24.95%-12.56%9.97%

Доходность по периодам

С начала года, FLCGX показывает доходность -3.60%, что значительно ниже, чем у UMCVX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции FLCGX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 9.79% против 13.12% соответственно.

FLCGX

1 день
2.86%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-1.55%
1 год
17.51%
3 года*
20.98%
5 лет*
10.41%
10 лет*
9.79%

UMCVX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.04%
С начала года
6.17%
6 месяцев
11.98%
1 год
36.13%
3 года*
26.35%
5 лет*
15.92%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Quantex Fund

Invesco V.I. American Value Fund

Часто сравнивают с FLCGX:
FLCGX с QQQFLCGX с FSPGXFLCGX с FLMFXFLCGX с FLDOXFLCGX с FLFGXFLCGX с FLRUXFLCGX с FLBDX
Часто сравнивают с UMCVX:
UMCVX с ACLAXUMCVX с MVCAXUMCVX с FASPXUMCVX с NMAVXUMCVX с HAMVXUMCVX с PMDIXUMCVX с BBVSX

Сравнение комиссий FLCGX и UMCVX

FLCGX берет комиссию в 1.62%, что несколько больше комиссии UMCVX в 0.89%.

FLCGX
Meeder Quantex Fund
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund

Доходность на риск

FLCGX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCGX
Ранг доходности на риск FLCGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCGX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCGX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCGX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCGX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
UMCVX
Ранг доходности на риск UMCVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMCVX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMCVX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMCVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMCVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCGX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Quantex Fund (FLCGX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCGXUMCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.55

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.09

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.32

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.23

9.88

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCGX vs. UMCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCGX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа UMCVX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCGX и UMCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCGXUMCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.55

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.59

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.53

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.42

-0.06

Корреляция

Корреляция между FLCGX и UMCVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCGX и UMCVX

Дивидендная доходность FLCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что меньше доходности UMCVX в 15.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCGX
Meeder Quantex Fund		8.75%8.48%39.58%1.17%2.73%16.70%0.53%0.67%0.00%2.92%2.00%17.06%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		15.78%16.76%3.11%25.58%23.66%0.42%1.65%8.19%19.87%1.91%5.79%15.77%

Просадки

Сравнение просадок FLCGX и UMCVX

Максимальная просадка FLCGX за все время составила -66.94%, что больше максимальной просадки UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCGX и UMCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCGXUMCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.94%

-59.30%

-7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-15.59%

+3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.83%

-25.10%

-7.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.45%

-45.77%

-4.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-7.09%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-10.11%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.67%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCGX и UMCVX

Текущая волатильность для Meeder Quantex Fund (FLCGX) составляет 5.71%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что FLCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCGXUMCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

7.58%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

14.67%

-4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

23.60%

-6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

27.16%

-4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

25.10%

-1.57%