PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCGX с FLDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCGX с FLDGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Quantex Fund (FLCGX) и Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX).

FLCGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 20 мар. 1985 г.. FLDGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FLCGX и FLDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Quantex Fund (FLCGX) и Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCGX и FLDGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCGX
Meeder Quantex Fund		-2.86%19.10%36.38%14.81%-13.77%27.27%-5.36%18.48%-12.35%13.42%
FLDGX
Meeder Dynamic Allocation Fund		-0.47%17.24%30.96%20.70%-15.46%19.51%15.41%24.00%-8.65%21.22%

Доходность по периодам

С начала года, FLCGX показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у FLDGX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции FLCGX уступали акциям FLDGX по среднегодовой доходности: 9.87% против 12.09% соответственно.

FLCGX

1 день
0.77%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
-1.02%
1 год
17.68%
3 года*
21.29%
5 лет*
10.58%
10 лет*
9.87%

FLDGX

1 день
0.90%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
1.75%
1 год
18.27%
3 года*
20.28%
5 лет*
11.81%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Quantex Fund

Meeder Dynamic Allocation Fund

Часто сравнивают с FLCGX:
FLCGX с QQQFLCGX с FSPGXFLCGX с FLDOXFLCGX с FLMFXFLCGX с FLFGXFLCGX с FLRUXFLCGX с FLBDX
Часто сравнивают с FLDGX:
FLDGX с TSAIXFLDGX с VYMFLDGX с SPYFLDGX с VSMAXFLDGX с FSPGXFLDGX с SWPPXFLDGX с FSELX

Сравнение комиссий FLCGX и FLDGX

FLCGX берет комиссию в 1.62%, что несколько больше комиссии FLDGX в 1.32%.

FLCGX
Meeder Quantex Fund
FLDGX
Meeder Dynamic Allocation Fund

Доходность на риск

FLCGX vs. FLDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCGX
Ранг доходности на риск FLCGX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCGX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCGX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCGX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCGX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FLDGX
Ранг доходности на риск FLDGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDGX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDGX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDGX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDGX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCGX c FLDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Quantex Fund (FLCGX) и Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCGXFLDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.14

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.71

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.74

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

7.97

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCGX vs. FLDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCGX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLDGX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCGX и FLDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCGXFLDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.14

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.63

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.66

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.29

+0.06

Корреляция

Корреляция между FLCGX и FLDGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCGX и FLDGX

Дивидендная доходность FLCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что больше доходности FLDGX в 7.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCGX
Meeder Quantex Fund		8.68%8.48%39.58%1.17%2.73%16.70%0.53%0.67%0.00%2.92%2.00%17.06%
FLDGX
Meeder Dynamic Allocation Fund		7.58%7.53%29.01%0.99%3.71%14.92%2.21%2.21%1.30%8.48%1.44%3.39%

Просадки

Сравнение просадок FLCGX и FLDGX

Максимальная просадка FLCGX за все время составила -66.94%, что больше максимальной просадки FLDGX в -58.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCGX и FLDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCGXFLDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.94%

-58.72%

-8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-9.17%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.83%

-33.96%

+1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.45%

-33.96%

-16.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-5.67%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-16.94%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.46%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCGX и FLDGX

Meeder Quantex Fund (FLCGX) и Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) имеют волатильность 5.64% и 5.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCGXFLDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.75%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

9.55%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

16.86%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

18.91%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

18.48%

+5.05%