PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCG с QWLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCG с QWLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLCG (Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF) and QWLD (SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FLCG is actively managed, while QWLD is passively managed. Over the past year, FLCG returned 20.01% vs 17.61% for QWLD. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLCG charges 0.39%/yr vs 0.30%/yr for QWLD.

Доходность

Сравнение доходности FLCG и QWLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF (FLCG) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCG показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у QWLD с доходностью 7.11%.

FLCG

1 день
-0.17%
1 месяц
3.10%
С начала года
4.66%
6 месяцев
4.93%
1 год
20.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QWLD

1 день
0.53%
1 месяц
2.38%
С начала года
7.11%
6 месяцев
7.83%
1 год
17.61%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.08%
10 лет*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCG и QWLD

2026 (YTD)20252024
FLCG
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF		4.66%16.87%12.84%
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		7.11%17.93%1.09%

Correlation

The correlation between FLCG and QWLD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.70

The correlation between FLCG and QWLD has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLCG и QWLD

Секторы
FLCG
QWLD

Технологии

53.4%
22.3%

Потребительский циклический сектор

14.2%
5.0%

Коммуникационные услуги

12.1%
9.6%

Здравоохранение

7.6%
12.6%

Промышленность

5.8%
8.6%

Финансовые услуги

3.7%
13.8%

Потребительский защитный сектор

2.6%
7.6%

Сырьевые материалы

0.5%
2.9%

Энергетика

0.2%
4.5%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

3.7%

Технологии

FLCG
53.4%
QWLD
22.3%

Потребительский циклический сектор

FLCG
14.2%
QWLD
5.0%

Коммуникационные услуги

FLCG
12.1%
QWLD
9.6%

Здравоохранение

FLCG
7.6%
QWLD
12.6%

Промышленность

FLCG
5.8%
QWLD
8.6%

Финансовые услуги

FLCG
3.7%
QWLD
13.8%

Потребительский защитный сектор

FLCG
2.6%
QWLD
7.6%

Сырьевые материалы

FLCG
0.5%
QWLD
2.9%

Энергетика

FLCG
0.2%
QWLD
4.5%

Недвижимость

FLCG

-

QWLD
0.8%

Коммунальные услуги

FLCG

-

QWLD
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с FLCG:
FLCG с FSCCFLCG с FLCCFLCG с MKTNFLCG с FLCVFLCG с ITOTFLCG с BBUSFLCG с DGRO
Часто сравнивают с QWLD:
QWLD с URTHQWLD с DGTQWLD с SPGMQWLD с VTQWLD с VWICXQWLD с JPGL.LQWLD с GGRP.L

Доходность на риск

FLCG vs. QWLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCG
Ранг доходности на риск FLCG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCG c QWLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF (FLCG) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCGQWLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.82

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.62

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

2.31

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

9.99

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCG vs. QWLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCG на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QWLD равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCG и QWLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCGQWLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.82

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.70

+0.21

Просадки

Сравнение просадок FLCG и QWLD

Максимальная просадка FLCG за все время составила -22.95%, что меньше максимальной просадки QWLD в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCG и QWLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCGQWLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.95%

-31.89%

+8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.07%

-7.66%

-7.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-0.03%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-3.70%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

1.77%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCG и QWLD

Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF (FLCG) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что FLCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QWLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCGQWLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

2.23%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

7.52%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

9.69%

+5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

13.52%

+7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

15.18%

+5.91%

Сравнение комиссий FLCG и QWLD

FLCG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QWLD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCG и QWLD

Дивидендная доходность FLCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности QWLD в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCG
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF		0.05%0.05%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		1.83%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%

Часто задаваемые вопросы

FLCG and QWLD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCG has higher volatility (3.33%) compared to QWLD (2.23%). In terms of maximum drawdown, FLCG dropped -22.95% vs QWLD's -31.89%.

On 1-year performance, FLCG leads with 20.01% vs 17.61% for QWLD. On fees, QWLD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, QWLD has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLCG has performed better with a 20.01% return vs 17.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QWLD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for FLCG.

QWLD has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.05% for FLCG.

They also come from different issuers: Federated Hermes and State Street. Their fees differ too: 0.39% for FLCG and 0.30% for QWLD.

QWLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCG и QWLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор