Сравнение FLCG с PAYR
FLCG (Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF) and PAYR (Federated Hermes Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - FLCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Federated Hermes, while PAYR is a Derivative Income fund actively managed by Federated Hermes. Both are actively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. FLCG charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for PAYR.
Доходность
Сравнение доходности FLCG и PAYR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLCG показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у PAYR с доходностью 8.12%.
FLCG
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAYR
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLCG и PAYR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | 4.66% | 0.81% |
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 8.12% | 3.73% |
Correlation
The correlation between FLCG and PAYR is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCG vs. PAYR — Ранг доходности на риск
FLCG
PAYR
Сравнение FLCG c PAYR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF (FLCG) и Federated Hermes Enhanced Income ETF (PAYR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLCG | PAYR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLCG | PAYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.99 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок FLCG и PAYR
Максимальная просадка FLCG за все время составила -22.95%, что больше максимальной просадки PAYR в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCG и PAYR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCG | PAYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.95% | -5.24% | -17.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -3.96% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -1.60% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCG и PAYR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCG | PAYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.43% | 9.74% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.09% | 9.74% | +11.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.09% | 9.74% | +11.35% |
Сравнение комиссий FLCG и PAYR
FLCG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PAYR в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCG и PAYR
Дивидендная доходность FLCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности PAYR в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | 0.05% | 0.05% | 0.06% |
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 5.42% | 1.99% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLCG and PAYR have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLCG is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLCG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for PAYR.
PAYR has the higher dividend yield at 5.42%, compared with 0.05% for FLCG.
FLCG is categorized as Large Cap Growth Equities, while PAYR is Derivative Income. Their fees differ too: 0.39% for FLCG and 0.40% for PAYR.
Подберите оптимальное распределение для FLCG и PAYR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор