Сравнение FLCG с GARY
FLCG (Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF) and GARY (Mango Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLCG charges 0.39%/yr vs 0.77%/yr for GARY.
Доходность
Сравнение доходности FLCG и GARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLCG показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у GARY с доходностью 29.46%.
FLCG
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- 4.16%
- С начала года
- 2.87%
- 1 год
- 11.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GARY
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- 21.92%
- С начала года
- 29.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLCG и GARY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | 2.87% | -0.10% |
GARY Mango Growth ETF | 29.46% | 0.15% |
Correlation
The correlation between FLCG and GARY is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCG vs. GARY — Ранг доходности на риск
FLCG
GARY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FLCG c GARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF (FLCG) и Mango Growth ETF (GARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLCG | GARY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLCG и GARY
Максимальная просадка FLCG за все время составила -22.95%, что больше максимальной просадки GARY в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCG и GARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCG | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.95% | -10.28% | -12.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -5.64% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -1.93% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCG и GARY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCG | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.30% | 21.74% | -5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.01% | 21.74% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 21.74% | -0.73% |
Сравнение комиссий FLCG и GARY
FLCG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GARY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCG и GARY
Дивидендная доходность FLCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что больше доходности GARY в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | 0.05% | 0.05% | 0.06% |
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLCG and GARY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLCG is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLCG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.
FLCG and GARY have nearly identical dividend yields, around 0.05%.
They also come from different issuers: Federated Hermes and Mango. Their fees differ too: 0.39% for FLCG and 0.77% for GARY.
Подберите оптимальное распределение для FLCG и GARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор