PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLCG с FITZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FLCG и FITZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF (FLCG) и Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


FLCG

1 день
-1.41%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
-4.04%
1 год
9.14%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FITZ

1 день
-0.72%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCG и FITZ


Correlation

The correlation between FLCG and FITZ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.73

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF

Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF

Доходность на риск

FLCG vs. FITZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLCG
Ранг доходности на риск FLCG: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCG: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCG: 1919
Ранг коэф-та Мартина

FITZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCG c FITZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF (FLCG) и Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FLCGFITZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.97

FLCG vs. FITZ - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLCG и FITZ

Максимальная просадка FLCG за все время составила -22.95%, что больше максимальной просадки FITZ в -7.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCG и FITZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FLCGFITZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.95%

-7.37%

-15.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-7.37%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-3.98%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCG и FITZ


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FLCGFITZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

16.90%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

16.90%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

16.90%

+4.24%

Сравнение комиссий FLCG и FITZ

FLCG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FITZ в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCG и FITZ

Дивидендная доходность FLCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как FITZ не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
FITZ
Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF
0.00%0.00%0.00%
FLCG
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF
0.05%0.05%0.06%

Часто задаваемые вопросы


FLCG and FITZ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLCG is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLCG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.

FLCG has the higher dividend yield at 0.05%, compared with 0.00% for FITZ.

They also come from different issuers: Federated Hermes and Nicholas. Their fees differ too: 0.39% for FLCG and 0.75% for FITZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCG и FITZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор