Сравнение FLCE с SIXA
FLCE (Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF) and SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FLCE returned 18.80% vs 19.30% for SIXA. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLCE charges 0.90%/yr vs 0.86%/yr for SIXA.
Доходность
Сравнение доходности FLCE и SIXA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLCE показывает доходность 9.35%, что значительно ниже, чем у SIXA с доходностью 14.76%.
FLCE
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 7.41%
- С начала года
- 9.35%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIXA
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 12.02%
- С начала года
- 14.76%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLCE и SIXA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF | 9.35% | 14.45% | -1.21% |
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 14.76% | 15.52% | 0.55% |
Correlation
The correlation between FLCE and SIXA is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г. | 0.66 |
The correlation between FLCE and SIXA has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCE vs. SIXA — Ранг доходности на риск
FLCE
SIXA
Сравнение FLCE c SIXA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF (FLCE) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLCE | SIXA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.39 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 3.47 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 13.14 | -3.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLCE и SIXA
Максимальная просадка FLCE за все время составила -17.52%, примерно равная максимальной просадке SIXA в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCE и SIXA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCE | SIXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.52% | -18.38% | +0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -5.59% | -3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | 0.00% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -2.95% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.47% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCE и SIXA
Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF (FLCE) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что FLCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCE | SIXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 2.40% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 6.99% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 8.89% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 12.78% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 13.28% | +2.61% |
Сравнение комиссий FLCE и SIXA
FLCE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SIXA в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCE и SIXA
Дивидендная доходность FLCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности SIXA в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF | 0.31% | 0.32% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 2.00% | 2.31% | 1.62% | 2.12% | 2.23% | 1.63% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
FLCE and SIXA have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLCE has higher volatility (3.14%) compared to SIXA (2.40%). In terms of maximum drawdown, FLCE dropped -17.52% vs SIXA's -18.38%.
On 1-year performance, SIXA leads with 19.30% vs 18.80% for FLCE. On fees, SIXA is cheaper at 0.86% per year. On volatility, SIXA has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SIXA has performed better with a 19.30% return vs 18.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIXA is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.90% for FLCE.
SIXA has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.31% for FLCE.
They also come from different issuers: Frontier and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.90% for FLCE and 0.86% for SIXA.
SIXA currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLCE и SIXA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор