Сравнение FLCE с DDTL
FLCE (Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF) and DDTL (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July) are both exchange-traded funds - FLCE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Frontier, while DDTL is a Defined Outcome fund managed by Innovator. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLCE charges 0.90%/yr vs 0.79%/yr for DDTL.
Доходность
Сравнение доходности FLCE и DDTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLCE показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у DDTL с доходностью 4.57%.
FLCE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 8.81%
- 6 месяцев
- 8.78%
- 1 год
- 23.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDTL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLCE и DDTL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF | 8.81% | 9.18% |
DDTL Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July | 4.57% | 6.48% |
Correlation
The correlation between FLCE and DDTL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCE vs. DDTL — Ранг доходности на риск
FLCE
DDTL
Сравнение FLCE c DDTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF (FLCE) и Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July (DDTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLCE | DDTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLCE | DDTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 2.27 | -1.28 |
Просадки
Сравнение просадок FLCE и DDTL
Максимальная просадка FLCE за все время составила -17.52%, что больше максимальной просадки DDTL в -3.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCE и DDTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCE | DDTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.52% | -3.78% | -13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | 0.00% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -0.40% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCE и DDTL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCE | DDTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.41% | 5.46% | +5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 5.46% | +10.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 5.46% | +10.61% |
Сравнение комиссий FLCE и DDTL
FLCE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DDTL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCE и DDTL
Дивидендная доходность FLCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как DDTL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DDTL Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF | 0.30% | 0.32% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
FLCE and DDTL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDTL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDTL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for FLCE.
FLCE has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.00% for DDTL.
FLCE is categorized as Large Cap Blend Equities, while DDTL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Frontier and Innovator. Their fees differ too: 0.90% for FLCE and 0.79% for DDTL.
Подберите оптимальное распределение для FLCE и DDTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор