Сравнение FLCE с DDTL
FLCE (Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF) and DDTL (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July) are both exchange-traded funds - FLCE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Frontier, while DDTL is a Defined Outcome fund managed by Innovator. Over the past year, FLCE returned 18.80% vs 11.58% for DDTL. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLCE charges 0.90%/yr vs 0.79%/yr for DDTL.
Доходность
Сравнение доходности FLCE и DDTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLCE показывает доходность 9.35%, что значительно выше, чем у DDTL с доходностью 5.40%.
FLCE
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 7.41%
- С начала года
- 9.35%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDTL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 5.00%
- С начала года
- 5.40%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLCE и DDTL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF | 9.35% | 9.26% |
DDTL Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July | 5.40% | 4.70% |
Correlation
The correlation between FLCE and DDTL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between FLCE and DDTL has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCE vs. DDTL — Ранг доходности на риск
FLCE
DDTL
Сравнение FLCE c DDTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF (FLCE) и Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July (DDTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLCE | DDTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.45 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 3.08 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 16.03 | -6.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLCE и DDTL
Максимальная просадка FLCE за все время составила -17.52%, что больше максимальной просадки DDTL в -3.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCE и DDTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCE | DDTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.52% | -3.78% | -13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -3.78% | -5.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.18% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -0.43% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 0.72% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCE и DDTL
Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF (FLCE) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July (DDTL) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что FLCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCE | DDTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 0.99% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 4.06% | +5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 5.33% | +6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 5.53% | +10.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 5.53% | +10.36% |
Сравнение комиссий FLCE и DDTL
FLCE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DDTL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCE и DDTL
Дивидендная доходность FLCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как DDTL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DDTL Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF | 0.31% | 0.32% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
FLCE and DDTL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLCE has higher volatility (3.14%) compared to DDTL (0.99%). In terms of maximum drawdown, FLCE dropped -17.52% vs DDTL's -3.78%.
On 1-year performance, FLCE leads with 18.80% vs 11.58% for DDTL. On fees, DDTL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, DDTL has been the lower-risk option at 0.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLCE has performed better with a 18.80% return vs 11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DDTL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for FLCE.
FLCE has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for DDTL.
FLCE is categorized as Large Cap Blend Equities, while DDTL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Frontier and Innovator. Their fees differ too: 0.90% for FLCE and 0.79% for DDTL.
DDTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLCE и DDTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор