PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLCC с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLCC и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCC и SCHX


2026 (YTD)20252024
FLCC
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF
-4.17%16.61%9.94%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
-3.70%17.46%7.40%

Доходность по периодам

С начала года, FLCC показывает доходность -4.17%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью -3.70%.


FLCC

1 день
0.93%
1 месяц
-3.60%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-2.37%
1 год
15.51%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SCHX

1 день
0.78%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-1.70%
1 год
17.91%
3 года*
18.55%
5 лет*
11.30%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Сравнение комиссий FLCC и SCHX

FLCC берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.


Доходность на риск

FLCC vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLCC
Ранг доходности на риск FLCC: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCC: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCC: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCC: 4848
Ранг коэф-та Мартина

SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCC c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLCCSCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.98

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.50

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.51

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.40

7.02

-1.62

FLCC vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCC на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCC и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLCCSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.98

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.80

-0.06

Корреляция

Корреляция между FLCC и SCHX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCC и SCHX

Дивидендная доходность FLCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности SCHX в 1.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCC
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF
0.53%0.50%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
1.16%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Просадки

Сравнение просадок FLCC и SCHX

Максимальная просадка FLCC за все время составила -19.18%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCC и SCHX.


Загрузка...

Показатели просадок


FLCCSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.18%

-34.33%

+15.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-12.19%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-5.67%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-4.00%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.62%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCC и SCHX

Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеют волатильность 5.48% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLCCSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

5.36%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

9.67%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

18.33%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

17.13%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

18.13%

-0.25%