Сравнение FLCC с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
FLCC и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLCC - это активно управляемый фонд от Federated Hermes. Фонд был запущен 30 июл. 2024 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FLCC и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLCC и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLCC Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF | -4.17% | 16.61% | 9.94% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 7.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FLCC показывает доходность -4.17%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью -3.70%.
FLCC
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -4.17%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 15.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLCC и SCHX
FLCC берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Доходность на риск
FLCC vs. SCHX — Ранг доходности на риск
FLCC
SCHX
Сравнение FLCC c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLCC | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.98 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.50 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.51 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 7.02 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLCC | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.98 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.80 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между FLCC и SCHX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCC и SCHX
Дивидендная доходность FLCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCC Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF | 0.53% | 0.50% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок FLCC и SCHX
Максимальная просадка FLCC за все время составила -19.18%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCC и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLCC | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.18% | -34.33% | +15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -12.19% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -5.67% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -4.00% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.62% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCC и SCHX
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеют волатильность 5.48% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLCC | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 5.36% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.30% | 9.67% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 18.33% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 17.13% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 18.13% | -0.25% |