PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCC с MOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCC с MOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLCC (Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF) and MOO (VanEck Agribusiness ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FLCC is actively managed, while MOO is passively managed. Over the past year, FLCC returned 21.79% vs 13.06% for MOO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FLCC charges 0.29%/yr vs 0.55%/yr for MOO.

Доходность

Сравнение доходности FLCC и MOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCC показывает доходность 9.03%, что значительно ниже, чем у MOO с доходностью 10.10%.

FLCC

1 день
-0.65%
1 месяц
3.66%
С начала года
9.03%
6 месяцев
9.76%
1 год
21.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MOO

1 день
0.48%
1 месяц
-4.21%
С начала года
10.10%
6 месяцев
11.54%
1 год
13.06%
3 года*
3.07%
5 лет*
-0.70%
10 лет*
7.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCC и MOO

2026 (YTD)20252024
FLCC
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF		9.03%16.61%9.94%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		10.10%15.61%-7.26%

Correlation

The correlation between FLCC and MOO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.41

Сравнение распределения секторов FLCC и MOO

Секторы
FLCC
MOO

Технологии

35.7%

-

Потребительский циклический сектор

12.3%

-

Финансовые услуги

10.8%

-

Коммуникационные услуги

10.2%

-

Здравоохранение

9.5%
15.4%

Промышленность

9.1%
20.3%

Потребительский защитный сектор

4.2%
37.9%

Энергетика

3.1%

-

Сырьевые материалы

2.3%
26.2%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Недвижимость

1.2%

-

Технологии

FLCC
35.7%
MOO

-

Потребительский циклический сектор

FLCC
12.3%
MOO

-

Финансовые услуги

FLCC
10.8%
MOO

-

Коммуникационные услуги

FLCC
10.2%
MOO

-

Здравоохранение

FLCC
9.5%
MOO
15.4%

Промышленность

FLCC
9.1%
MOO
20.3%

Потребительский защитный сектор

FLCC
4.2%
MOO
37.9%

Энергетика

FLCC
3.1%
MOO

-

Сырьевые материалы

FLCC
2.3%
MOO
26.2%

Коммунальные услуги

FLCC
1.4%
MOO

-

Недвижимость

FLCC
1.2%
MOO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF

VanEck Agribusiness ETF

Часто сравнивают с FLCC:
FLCC с MKTNFLCC с FSCCFLCC с FLCGFLCC с DMAYFLCC с NRSHFLCC с FLCVFLCC с UJUN
Часто сравнивают с MOO:
MOO с VEGIMOO с DBAMOO с KROPMOO с SPYMOO с VOOMOO с PHOMOO с FTAG

Доходность на риск

FLCC vs. MOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCC
Ранг доходности на риск FLCC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MOO
Ранг доходности на риск MOO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCC c MOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCCMOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
0.95

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.43

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.17

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

1.55

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.54

3.88

+5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCC vs. MOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCC на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа MOO равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCC и MOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCCMOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

0.95

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.22

+0.94

Просадки

Сравнение просадок FLCC и MOO

Максимальная просадка FLCC за все время составила -19.18%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCC и MOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCCMOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.18%

-69.53%

+50.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.31%

-8.45%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.83%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-17.50%

+16.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-16.97%

+14.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

3.37%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCC и MOO

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) составляет 2.62%, в то время как у VanEck Agribusiness ETF (MOO) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что FLCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCCMOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

4.08%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

10.57%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

13.88%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

17.12%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

18.19%

-0.82%

Сравнение комиссий FLCC и MOO

FLCC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MOO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCC и MOO

Дивидендная доходность FLCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности MOO в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCC
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF		0.46%0.50%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		2.24%2.47%3.41%2.93%2.15%1.17%1.10%1.26%1.69%1.44%2.14%2.89%

Часто задаваемые вопросы

FLCC and MOO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOO has higher volatility (4.08%) compared to FLCC (2.62%). In terms of maximum drawdown, FLCC dropped -19.18% vs MOO's -69.53%.

On 1-year performance, FLCC leads with 21.79% vs 13.06% for MOO. On fees, FLCC is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FLCC has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLCC has performed better with a 21.79% return vs 13.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCC is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for MOO.

MOO has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.46% for FLCC.

They also come from different issuers: Federated Hermes and VanEck. Their fees differ too: 0.29% for FLCC and 0.55% for MOO.

FLCC currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCC и MOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор