PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCC с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCC с IUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLCC (Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FLCC is actively managed, while IUS is passively managed. Over the past year, FLCC returned 21.79% vs 33.27% for IUS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FLCC charges 0.29%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности FLCC и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCC показывает доходность 9.03%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 15.71%.

FLCC

1 день
-0.65%
1 месяц
3.66%
С начала года
9.03%
6 месяцев
9.76%
1 год
21.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUS

1 день
-0.07%
1 месяц
4.89%
С начала года
15.71%
6 месяцев
15.69%
1 год
33.27%
3 года*
20.93%
5 лет*
13.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCC и IUS

2026 (YTD)20252024
FLCC
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF		9.03%16.61%9.94%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		15.71%16.94%2.74%

Correlation

The correlation between FLCC and IUS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.85

The correlation between FLCC and IUS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLCC и IUS

Секторы
FLCC
IUS

Технологии

35.7%
22.4%

Потребительский циклический сектор

12.3%
10.7%

Финансовые услуги

10.8%
6.8%

Коммуникационные услуги

10.2%
14.7%

Здравоохранение

9.5%
12.8%

Промышленность

9.1%
9.7%

Потребительский защитный сектор

4.2%
7.4%

Энергетика

3.1%
10.9%

Сырьевые материалы

2.3%
3.3%

Коммунальные услуги

1.4%
1.0%

Недвижимость

1.2%
0.5%

Технологии

FLCC
35.7%
IUS
22.4%

Потребительский циклический сектор

FLCC
12.3%
IUS
10.7%

Финансовые услуги

FLCC
10.8%
IUS
6.8%

Коммуникационные услуги

FLCC
10.2%
IUS
14.7%

Здравоохранение

FLCC
9.5%
IUS
12.8%

Промышленность

FLCC
9.1%
IUS
9.7%

Потребительский защитный сектор

FLCC
4.2%
IUS
7.4%

Энергетика

FLCC
3.1%
IUS
10.9%

Сырьевые материалы

FLCC
2.3%
IUS
3.3%

Коммунальные услуги

FLCC
1.4%
IUS
1.0%

Недвижимость

FLCC
1.2%
IUS
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с FLCC:
FLCC с MKTNFLCC с FSCCFLCC с FLCGFLCC с DMAYFLCC с FLCVFLCC с NRSHFLCC с UJUN
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDE

Доходность на риск

FLCC vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCC
Ранг доходности на риск FLCC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCC c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCCIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
3.26

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
4.53

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.60

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

5.44

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.54

23.27

-13.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCC vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCC на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа IUS равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCC и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCCIUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

3.26

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.85

+0.31

Просадки

Сравнение просадок FLCC и IUS

Максимальная просадка FLCC за все время составила -19.18%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCC и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCCIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.18%

-34.67%

+15.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.31%

-6.15%

-3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.07%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-3.86%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.43%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCC и IUS

Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) имеют волатильность 2.62% и 2.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCCIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.50%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

7.41%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

10.26%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

15.00%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

18.04%

-0.67%

Сравнение комиссий FLCC и IUS

FLCC берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCC и IUS

Дивидендная доходность FLCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности IUS в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLCC
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF		0.46%0.50%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%

Часто задаваемые вопросы

FLCC and IUS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCC has higher volatility (2.62%) compared to IUS (2.50%). In terms of maximum drawdown, FLCC dropped -19.18% vs IUS's -34.67%.

On 1-year performance, IUS leads with 33.27% vs 21.79% for FLCC. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IUS has performed better with a 33.27% return vs 21.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for FLCC.

IUS has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.46% for FLCC.

They also come from different issuers: Federated Hermes and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for FLCC and 0.19% for IUS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCC и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор