PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLCC с FCSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FLCC и FCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCC показывает доходность 13.85%, что значительно выше, чем у FCSH с доходностью 0.94%.


FLCC

1 день
-0.13%
1 месяц
3.84%
6 месяцев
15.01%
С начала года
13.85%
1 год
20.55%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
20.53%

FCSH

1 день
0.06%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
0.72%
С начала года
0.94%
1 год
3.06%
3 года*
5.10%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
2.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$32.58K$24.62K$32.88K
$1.31M$888.61K$799.82K

Сравнение доходности по годам FLCC и FCSH


2026 (YTD)20252024
FLCC
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF
13.85%16.61%9.68%
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF
0.94%6.42%1.73%

Correlation

The correlation between FLCC and FCSH is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г.

0.22

The correlation between FLCC and FCSH shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF

Federated Hermes Short Duration Corporate ETF

Доходность на риск

FLCC vs. FCSH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

FLCC
Ранг доходности на риск FLCC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCC: 6262
Ранг коэф-та Мартина

FCSH
Ранг доходности на риск FCSH: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSH: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSH: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSH: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSH: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSH: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FLCC c FCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FLCCFCSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

2.47

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

7.24

+1.34

FLCC vs. FCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCC на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCSH равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCC и FCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLCC и FCSH

Максимальная просадка FLCC за все время составила -19.18%, что больше максимальной просадки FCSH в -8.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCC и FCSH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FLCCFCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.18%

-8.47%

-10.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.31%

-1.24%

-8.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.20%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-2.15%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

0.42%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCC и FCSH

Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что FLCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FLCCFCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

0.55%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

1.66%

+8.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

1.94%

+11.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

2.87%

+14.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

2.87%

+14.22%

Сравнение комиссий FLCC и FCSH

FLCC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FCSH в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCC и FCSH

Дивидендная доходность FLCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности FCSH в 4.22%


ПозицияTTM20252024202320222021
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF
4.22%4.14%4.44%2.31%1.76%0.04%
FLCC
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF
0.44%0.50%0.20%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FLCC and FCSH have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCC has higher volatility (3.69%) compared to FCSH (0.55%). In terms of maximum drawdown, FLCC dropped -19.18% vs FCSH's -8.47%.

On 1-year performance, FLCC leads with 20.55% vs 3.06% for FCSH. On fees, FLCC is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FCSH has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLCC has performed better with a 20.55% return vs 3.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCC is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for FCSH.

FCSH has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 0.44% for FLCC.

FLCC is categorized as Large Cap Blend Equities, while FCSH is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.29% for FLCC and 0.30% for FCSH.

FCSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCC и FCSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор