Сравнение FLCC с FCSH
FLCC (Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF) and FCSH (Federated Hermes Short Duration Corporate ETF) are both exchange-traded funds - FLCC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Federated, while FCSH is a Short-Term Bond fund actively managed by Federated. Both are actively managed. Over the past year, FLCC returned 20.55% vs 3.06% for FCSH. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FLCC charges 0.29%/yr vs 0.30%/yr for FCSH.
Доходность
Сравнение доходности FLCC и FCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLCC показывает доходность 13.85%, что значительно выше, чем у FCSH с доходностью 0.94%.
FLCC
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 3.84%
- 6 месяцев
- 15.01%
- С начала года
- 13.85%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.53%
FCSH
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.72%
- С начала года
- 0.94%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $32.58K | $24.62K | $32.88K | |
| $1.31M | $888.61K | $799.82K |
Сравнение доходности по годам FLCC и FCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLCC Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF | 13.85% | 16.61% | 9.68% |
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 0.94% | 6.42% | 1.73% |
Correlation
The correlation between FLCC and FCSH is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г. | 0.22 |
The correlation between FLCC and FCSH shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCC vs. FCSH — Ранг доходности на риск
FLCC
FCSH
Сравнение FLCC c FCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLCC | FCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.47 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 7.24 | +1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLCC и FCSH
Максимальная просадка FLCC за все время составила -19.18%, что больше максимальной просадки FCSH в -8.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCC и FCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCC | FCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.18% | -8.47% | -10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.31% | -1.24% | -8.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.20% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -2.15% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 0.42% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCC и FCSH
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что FLCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCC | FCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 0.55% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 1.66% | +8.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 1.94% | +11.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 2.87% | +14.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 2.87% | +14.22% |
Сравнение комиссий FLCC и FCSH
FLCC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FCSH в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCC и FCSH
Дивидендная доходность FLCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности FCSH в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 4.22% | 4.14% | 4.44% | 2.31% | 1.76% | 0.04% |
FLCC Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF | 0.44% | 0.50% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLCC and FCSH have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLCC has higher volatility (3.69%) compared to FCSH (0.55%). In terms of maximum drawdown, FLCC dropped -19.18% vs FCSH's -8.47%.
On 1-year performance, FLCC leads with 20.55% vs 3.06% for FCSH. On fees, FLCC is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FCSH has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLCC has performed better with a 20.55% return vs 3.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLCC is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for FCSH.
FCSH has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 0.44% for FLCC.
FLCC is categorized as Large Cap Blend Equities, while FCSH is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.29% for FLCC and 0.30% for FCSH.
FCSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLCC и FCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор