Сравнение FLCB с EZBC
FLCB (Franklin U.S. Core Bond ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - FLCB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Franklin Templeton, while EZBC is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. FLCB is actively managed, while EZBC is passively managed. Over the past year, FLCB returned 4.58% vs -45.24% for EZBC. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. FLCB charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности FLCB и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLCB показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -32.39%.
FLCB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -22.00%
- С начала года
- -32.39%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -45.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLCB и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF | 1.12% | 6.95% | 2.49% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -32.39% | -6.56% | 87.83% |
Correlation
The correlation between FLCB and EZBC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCB vs. EZBC — Ранг доходности на риск
FLCB
EZBC
Сравнение FLCB c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLCB | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.83 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | -0.86 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | -1.46 | +6.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLCB и EZBC
Максимальная просадка FLCB за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки EZBC в -52.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCB и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCB | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.82% | -52.94% | +34.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -52.94% | +50.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -52.94% | +51.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -17.01% | +10.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 30.92% | -29.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCB и EZBC
Текущая волатильность для Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) составляет 1.09%, в то время как у Franklin Bitcoin ETF (EZBC) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что FLCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCB | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 13.26% | -12.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 34.57% | -31.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 44.32% | -40.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.76% | 50.14% | -44.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.49% | 50.14% | -44.65% |
Сравнение комиссий FLCB и EZBC
FLCB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EZBC в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCB и EZBC
Дивидендная доходность FLCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF | 4.27% | 4.19% | 4.10% | 3.40% | 2.73% | 2.28% | 3.24% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
FLCB and EZBC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZBC has higher volatility (13.26%) compared to FLCB (1.09%). In terms of maximum drawdown, FLCB dropped -18.82% vs EZBC's -52.94%.
On 1-year performance, FLCB leads with 4.58% vs -45.24% for EZBC. On fees, FLCB is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLCB has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLCB has performed better with a 4.58% return vs -45.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLCB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for EZBC.
FLCB has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 0.00% for EZBC.
FLCB is categorized as Intermediate Core Bond, while EZBC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.15% for FLCB and 0.19% for EZBC.
FLCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLCB и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор