PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCB с EDGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCB с EDGF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLCB (Franklin U.S. Core Bond ETF) and EDGF (3EDGE Dynamic Fixed Income ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, FLCB returned 5.28% vs 3.57% for EDGF. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLCB charges 0.15%/yr vs 0.79%/yr for EDGF.

Доходность

Сравнение доходности FLCB и EDGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) и 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCB показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у EDGF с доходностью 0.90%.

FLCB

1 день
-0.09%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.24%
1 год
5.28%
3 года*
3.99%
5 лет*
-0.00%
10 лет*
—

EDGF

1 день
-0.04%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.90%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCB и EDGF

2026 (YTD)20252024
FLCB
Franklin U.S. Core Bond ETF		0.32%6.95%-2.63%
EDGF
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF		0.90%4.36%-1.41%

Correlation

The correlation between FLCB and EDGF is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.72

The correlation between FLCB and EDGF shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLCB и EDGF

Секторы
FLCB
EDGF

Финансовые услуги

2.6%
99.2%

Здравоохранение

1.1%

-

Энергетика

0.7%

-

Коммуникационные услуги

0.6%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Промышленность

0.4%

-

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Технологии

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

FLCB
2.6%
EDGF
99.2%

Здравоохранение

FLCB
1.1%
EDGF

-

Энергетика

FLCB
0.7%
EDGF

-

Коммуникационные услуги

FLCB
0.6%
EDGF

-

Коммунальные услуги

FLCB
0.4%
EDGF

-

Промышленность

FLCB
0.4%
EDGF

-

Потребительский защитный сектор

FLCB
0.2%
EDGF

-

Технологии

FLCB
0.1%
EDGF

-

Сырьевые материалы

FLCB
0.1%
EDGF

-

Потребительский циклический сектор

FLCB

-

EDGF

-

Недвижимость

FLCB

-

EDGF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Core Bond ETF

3EDGE Dynamic Fixed Income ETF

Часто сравнивают с FLCB:
FLCB с WABFFLCB с FLUDFLCB с FLGVFLCB с FLRTFLCB с BYLDFLCB с CLOIFLCB с PYLD
Часто сравнивают с EDGF:
EDGF с EDGHEDGF с HCRBEDGF с FCBDEDGF с EDGIEDGF с EDGUEDGF с CAFXEDGF с BNDC

Доходность на риск

FLCB vs. EDGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCB
Ранг доходности на риск FLCB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCB: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCB: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
EDGF
Ранг доходности на риск EDGF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGF: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCB c EDGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) и 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCBEDGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.85

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.92

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

5.57

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.68

14.29

-8.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCB vs. EDGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCB на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDGF равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCB и EDGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCBEDGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.85

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.98

-0.81

Просадки

Сравнение просадок FLCB и EDGF

Максимальная просадка FLCB за все время составила -18.82%, что больше максимальной просадки EDGF в -1.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCB и EDGF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCBEDGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.82%

-1.62%

-17.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-0.64%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.16%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-0.07%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-0.46%

-6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.25%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCB и EDGF

Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что FLCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCBEDGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.28%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

1.26%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

1.94%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.75%

2.35%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.51%

2.35%

+3.16%

Сравнение комиссий FLCB и EDGF

FLCB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EDGF в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCB и EDGF

Дивидендная доходность FLCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности EDGF в 3.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EDGF
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF		3.45%3.61%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLCB
Franklin U.S. Core Bond ETF		4.30%4.19%4.10%3.40%2.73%2.28%3.24%0.73%

Часто задаваемые вопросы

FLCB and EDGF have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCB has higher volatility (1.24%) compared to EDGF (0.28%). In terms of maximum drawdown, FLCB dropped -18.82% vs EDGF's -1.62%.

On 1-year performance, FLCB leads with 5.28% vs 3.57% for EDGF. On fees, FLCB is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EDGF has been the lower-risk option at 0.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLCB has performed better with a 5.28% return vs 3.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for EDGF.

FLCB has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 3.45% for EDGF.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and 3EDGE Asset Management. Their fees differ too: 0.15% for FLCB and 0.79% for EDGF.

EDGF currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCB и EDGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор