PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCA с FIDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCA с FIDU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FLCA (Franklin FTSE Canada ETF) and FIDU (Fidelity MSCI Industrials Index ETF) are both exchange-traded funds - FLCA is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada RIC Capped Index, while FIDU is a Industrials Equities fund tracking the MSCI USA IMI Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLCA returned 11.79%/yr vs 13.23%/yr for FIDU. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLCA charges 0.09%/yr vs 0.08%/yr for FIDU.

Доходность

Сравнение доходности FLCA и FIDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCA показывает доходность 8.76%, что значительно ниже, чем у FIDU с доходностью 15.70%.

FLCA

1 день
0.65%
1 месяц
1.82%
С начала года
8.76%
6 месяцев
9.92%
1 год
28.45%
3 года*
21.66%
5 лет*
11.79%
10 лет*
—

FIDU

1 день
0.38%
1 месяц
1.19%
С начала года
15.70%
6 месяцев
14.58%
1 год
27.15%
3 года*
21.47%
5 лет*
13.23%
10 лет*
14.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCA и FIDU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF		8.76%34.62%13.02%14.71%-11.93%28.67%6.31%28.42%-15.55%2.65%
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		15.70%18.61%16.51%22.62%-8.36%20.96%13.72%30.69%-13.85%5.10%

Correlation

The correlation between FLCA and FIDU is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.69

The correlation between FLCA and FIDU has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLCA и FIDU

Секторы
FLCA
FIDU

Финансовые услуги

38.7%
0.2%

Энергетика

17.4%
0.0%

Сырьевые материалы

16.0%
0.2%

Промышленность

10.4%
92.1%

Технологии

8.3%
6.4%

Потребительский циклический сектор

3.3%
1.0%

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.2%
0.1%

Коммуникационные услуги

0.5%
0.0%

Недвижимость

0.2%

-

Здравоохранение

-

0.0%

Финансовые услуги

FLCA
38.7%
FIDU
0.2%

Энергетика

FLCA
17.4%
FIDU
0.0%

Сырьевые материалы

FLCA
16.0%
FIDU
0.2%

Промышленность

FLCA
10.4%
FIDU
92.1%

Технологии

FLCA
8.3%
FIDU
6.4%

Потребительский циклический сектор

FLCA
3.3%
FIDU
1.0%

Потребительский защитный сектор

FLCA
2.9%
FIDU

-

Коммунальные услуги

FLCA
2.2%
FIDU
0.1%

Коммуникационные услуги

FLCA
0.5%
FIDU
0.0%

Недвижимость

FLCA
0.2%
FIDU

-

Здравоохранение

FLCA

-

FIDU
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Canada ETF

Fidelity MSCI Industrials Index ETF

Часто сравнивают с FLCA:
FLCA с EWCFLCA с BBCAFLCA с DSTLFLCA с PEPFLCA с ABTFLCA с EPDFLCA с SCHD
Часто сравнивают с FIDU:
FIDU с XLIFIDU с VISFIDU с FENIFIDU с EXIFIDU с HONFIDU с SPYFIDU с VOO

Доходность на риск

FLCA vs. FIDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCA
Ранг доходности на риск FLCA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FIDU
Ранг доходности на риск FIDU: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDU: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDU: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCA c FIDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLCAFIDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.58

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.28

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

2.23

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.43

9.17

+4.26

FLCA vs. FIDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCA на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIDU равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCA и FIDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLCA и FIDU

Максимальная просадка FLCA за все время составила -41.51%, примерно равная максимальной просадке FIDU в -42.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCA и FIDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCAFIDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.51%

-42.31%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-12.23%

+3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.58%

-20.52%

+7.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.23%

-22.87%

-1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-0.62%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-4.80%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.97%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCA и FIDU

Текущая волатильность для Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) составляет 4.51%, в то время как у Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что FLCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCAFIDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

6.68%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

14.30%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.28%

17.24%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

18.40%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

20.36%

-1.32%

Сравнение комиссий FLCA и FIDU

FLCA берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии FIDU в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCA и FIDU

Дивидендная доходность FLCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности FIDU в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		0.95%1.02%1.42%1.42%1.48%1.12%1.28%1.73%1.99%1.60%1.63%1.98%
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF		1.71%1.85%2.50%2.49%2.20%2.02%2.49%2.29%3.03%0.09%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLCA and FIDU have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIDU has higher volatility (6.68%) compared to FLCA (4.51%). In terms of maximum drawdown, FLCA dropped -41.51% vs FIDU's -42.31%.

On 5-year performance, FIDU leads with 13.23% vs 11.79% for FLCA. On fees, FIDU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FLCA has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FIDU has performed better with a 13.23% return vs 11.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIDU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for FLCA.

FLCA has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.95% for FIDU.

FLCA is categorized as Canada Equities, while FIDU is Industrials Equities. FLCA tracks FTSE Canada RIC Capped Index, while FIDU tracks MSCI USA IMI Industrials Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Fidelity. Their fees differ too: 0.09% for FLCA and 0.08% for FIDU.

FLCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCA и FIDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор