Сравнение FLCA с FGDL
FLCA (Franklin FTSE Canada ETF) and FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) are both exchange-traded funds - FLCA is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada RIC Capped Index, while FGDL is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 3 years, FLCA returned 22.71%/yr vs 31.48%/yr for FGDL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FLCA charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for FGDL.
Доходность
Сравнение доходности FLCA и FGDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLCA показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у FGDL с доходностью 3.52%.
FLCA
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 12.97%
- 1 год
- 31.90%
- 3 года*
- 22.71%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- —
FGDL
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- 32.27%
- 3 года*
- 31.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLCA и FGDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | 10.02% | 34.62% | 13.02% | 14.71% | -0.71% |
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 3.52% | 64.15% | 27.31% | 12.92% | 0.91% |
Correlation
The correlation between FLCA and FGDL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCA vs. FGDL — Ранг доходности на риск
FLCA
FGDL
Сравнение FLCA c FGDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLCA | FGDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.24 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 1.69 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.30 | 4.07 | +11.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLCA | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 1.21 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.37 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок FLCA и FGDL
Максимальная просадка FLCA за все время составила -41.51%, что больше максимальной просадки FGDL в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCA и FGDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCA | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.51% | -19.23% | -22.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -19.23% | +10.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.58% | -19.23% | +6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -17.29% | +17.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -3.84% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 7.96% | -5.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCA и FGDL
Текущая волатильность для Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) составляет 3.72%, в то время как у Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что FLCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCA | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 5.66% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.23% | 23.19% | -11.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.00% | 26.79% | -12.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 19.02% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 19.02% | +0.03% |
Сравнение комиссий FLCA и FGDL
FLCA берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FGDL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCA и FGDL
Дивидендная доходность FLCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как FGDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | 1.69% | 1.85% | 2.50% | 2.49% | 2.20% | 2.02% | 2.49% | 2.29% | 3.03% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
FLCA and FGDL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGDL has higher volatility (5.66%) compared to FLCA (3.72%). In terms of maximum drawdown, FLCA dropped -41.51% vs FGDL's -19.23%.
On 3-year performance, FGDL leads with 31.48% vs 22.71% for FLCA. On fees, FLCA is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLCA has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FGDL has performed better with a 31.48% return vs 22.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLCA is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for FGDL.
FLCA has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.00% for FGDL.
FLCA is categorized as Canada Equities, while FGDL is Precious Metals. FLCA tracks FTSE Canada RIC Capped Index, while FGDL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). Their fees differ too: 0.09% for FLCA and 0.15% for FGDL.
FLCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLCA и FGDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор