PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLBR с IBZL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLBR с IBZL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L).

FLBR и IBZL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLBR - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Brazil RIC Capped Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2017 г.. IBZL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLBR и IBZL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLBR и IBZL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF		25.72%45.57%-27.58%33.19%10.44%-16.78%-20.13%28.47%-2.13%2.27%
IBZL.L
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)		22.39%48.72%-27.27%32.24%17.93%-19.79%-14.18%20.03%-2.25%4.52%
Разные валюты инструментов

FLBR торгуется в USD, в то время как IBZL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBZL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FLBR показывает доходность 25.72%, что значительно выше, чем у IBZL.L с доходностью 22.39%.

FLBR

1 день
0.25%
1 месяц
0.42%
С начала года
25.72%
6 месяцев
33.59%
1 год
55.44%
3 года*
21.82%
5 лет*
12.82%
10 лет*
—

IBZL.L

1 день
2.55%
1 месяц
1.28%
С начала года
22.39%
6 месяцев
32.09%
1 год
56.93%
3 года*
20.97%
5 лет*
14.30%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Brazil ETF

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с FLBR:
FLBR с EWZFLBR с ILFFLBR с FLLAFLBR с USDFLBR с VOOFLBR с FLAUFLBR с GAL
Часто сравнивают с IBZL.L:
IBZL.L с EWZIBZL.L с EWOIBZL.L с SP2D.DEIBZL.L с pbrIBZL.L с VOOIBZL.L с ACWIIBZL.L с QQQ

Сравнение комиссий FLBR и IBZL.L

FLBR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IBZL.L в 0.74%.

IBZL.L
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF

Доходность на риск

FLBR vs. IBZL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLBR
Ранг доходности на риск FLBR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLBR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IBZL.L
Ранг доходности на риск IBZL.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBZL.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBZL.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBZL.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBZL.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBZL.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLBR c IBZL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLBRIBZL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

2.32

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.95

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.85

4.96

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.62

13.73

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLBR vs. IBZL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLBR на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBZL.L равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLBR и IBZL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLBRIBZL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.32

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.51

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.11

+0.08

Корреляция

Корреляция между FLBR и IBZL.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLBR и IBZL.L

Дивидендная доходность FLBR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности IBZL.L в 5.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF		6.13%7.71%7.68%8.84%11.99%8.71%2.32%3.42%3.72%0.42%0.00%0.00%
IBZL.L
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)		5.17%5.74%8.31%6.83%16.49%8.64%2.44%3.28%3.31%1.86%2.24%5.42%

Просадки

Сравнение просадок FLBR и IBZL.L

Максимальная просадка FLBR за все время составила -57.42%, что меньше максимальной просадки IBZL.L в -74.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLBR и IBZL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FLBRIBZL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.42%

-69.44%

+12.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-9.74%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-28.21%

-4.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-0.10%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.87%

-21.97%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

3.78%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FLBR и IBZL.L

Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что FLBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBZL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLBRIBZL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.31%

8.89%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.89%

18.47%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.02%

24.47%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.73%

27.82%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.23%

32.76%

+0.47%