Сравнение FLBR с ACLO
FLBR (Franklin FTSE Brazil ETF) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - FLBR is a Latin America Equities fund tracking the FTSE Brazil RIC Capped Index, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. FLBR is passively managed, while ACLO is actively managed. Over the past year, FLBR returned 35.11% vs 5.31% for ACLO. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. FLBR charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.
Доходность
Сравнение доходности FLBR и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLBR показывает доходность 15.12%, что значительно выше, чем у ACLO с доходностью 2.21%.
FLBR
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- -10.42%
- С начала года
- 15.12%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 35.11%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- —
ACLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLBR и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | 15.12% | 45.57% | -12.47% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.21% | 5.32% | 0.81% |
Correlation
The correlation between FLBR and ACLO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLBR vs. ACLO — Ранг доходности на риск
FLBR
ACLO
Сравнение FLBR c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLBR | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -12.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 3.41 | -2.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 19.90 | -17.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 164.37 | -157.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLBR | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 7.29 | -5.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 5.10 | -4.95 |
Просадки
Сравнение просадок FLBR и ACLO
Максимальная просадка FLBR за все время составила -57.42%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLBR и ACLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLBR | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.42% | -1.01% | -56.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.85% | -0.27% | -15.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.85% | 0.00% | -15.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.62% | -0.05% | -18.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.08% | 0.03% | +5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLBR и ACLO
Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что FLBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLBR | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 0.14% | +7.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.22% | 0.57% | +20.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.09% | 0.73% | +24.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.69% | 1.08% | +26.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.08% | 1.08% | +32.00% |
Сравнение комиссий FLBR и ACLO
FLBR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ACLO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLBR и ACLO
Дивидендная доходность FLBR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности ACLO в 4.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.91% | 4.87% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | 6.69% | 7.71% | 7.68% | 8.84% | 11.99% | 8.71% | 2.32% | 3.42% | 3.72% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
FLBR and ACLO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLBR has higher volatility (8.12%) compared to ACLO (0.14%). In terms of maximum drawdown, FLBR dropped -57.42% vs ACLO's -1.01%.
On 1-year performance, FLBR leads with 35.11% vs 5.31% for ACLO. On fees, FLBR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLBR has performed better with a 35.11% return vs 5.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLBR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for ACLO.
FLBR has the higher dividend yield at 6.69%, compared with 4.91% for ACLO.
FLBR is categorized as Latin America Equities, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: Franklin Templeton and TCW. Their fees differ too: 0.19% for FLBR and 0.20% for ACLO.
ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.29 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLBR и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор