PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLAU с FLSW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLAU с FLSW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FLAU (Franklin FTSE Australia ETF) and FLSW (Franklin FTSE Switzerland ETF) are both exchange-traded funds - FLAU is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Australia RIC Capped Index, while FLSW is a Europe Equities fund tracking the FTSE Switzerland RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLAU returned 6.14%/yr vs 6.92%/yr for FLSW. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLAU и FLSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLAU показывает доходность 11.38%, что значительно выше, чем у FLSW с доходностью 4.68%.

FLAU

1 день
1.00%
1 месяц
0.88%
С начала года
11.38%
6 месяцев
12.15%
1 год
14.95%
3 года*
12.52%
5 лет*
6.14%
10 лет*
—

FLSW

1 день
-0.12%
1 месяц
1.77%
С начала года
4.68%
6 месяцев
7.65%
1 год
14.05%
3 года*
12.91%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLAU и FLSW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		11.38%15.95%1.81%12.58%-5.58%9.90%11.00%23.38%-10.31%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		4.68%32.92%-1.77%16.79%-18.14%20.82%13.25%31.66%-7.85%

Correlation

The correlation between FLAU and FLSW is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.63

The correlation between FLAU and FLSW has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLAU и FLSW

Секторы
FLAU
FLSW

Финансовые услуги

36.0%
18.0%

Сырьевые материалы

26.2%
7.7%

Потребительский циклический сектор

6.6%
5.2%

Недвижимость

6.4%
1.3%

Промышленность

6.4%
13.8%

Энергетика

5.7%

-

Здравоохранение

4.9%
37.4%

Потребительский защитный сектор

3.7%
14.0%

Коммуникационные услуги

1.7%
1.2%

Технологии

1.2%
1.1%

Коммунальные услуги

0.8%
0.2%

Финансовые услуги

FLAU
36.0%
FLSW
18.0%

Сырьевые материалы

FLAU
26.2%
FLSW
7.7%

Потребительский циклический сектор

FLAU
6.6%
FLSW
5.2%

Недвижимость

FLAU
6.4%
FLSW
1.3%

Промышленность

FLAU
6.4%
FLSW
13.8%

Энергетика

FLAU
5.7%
FLSW

-

Здравоохранение

FLAU
4.9%
FLSW
37.4%

Потребительский защитный сектор

FLAU
3.7%
FLSW
14.0%

Коммуникационные услуги

FLAU
1.7%
FLSW
1.2%

Технологии

FLAU
1.2%
FLSW
1.1%

Коммунальные услуги

FLAU
0.8%
FLSW
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Australia ETF

Franklin FTSE Switzerland ETF

Часто сравнивают с FLAU:
FLAU с EWAFLAU с FLBRFLAU с FLGBFLAU с EPIFLAU с PEYFLAU с BCDFLAU с QQQ
Часто сравнивают с FLSW:
FLSW с EWLFLSW с FLGRFLSW с FLJHFLSW с NOVN.SWFLSW с EXS1.DEFLSW с UNA.ASFLSW с HEAE.L

Доходность на риск

FLAU vs. FLSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLAU
Ранг доходности на риск FLAU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAU: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAU: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAU: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAU: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FLSW
Ранг доходности на риск FLSW: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSW: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSW: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSW: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSW: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSW: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLAU c FLSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLAUFLSWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
0.89

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
1.38

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

1.05

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.50

3.37

+1.13

FLAU vs. FLSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLAU на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLSW равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAU и FLSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLAU и FLSW

Максимальная просадка FLAU за все время составила -45.73%, что больше максимальной просадки FLSW в -28.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAU и FLSW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLAUFLSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.73%

-28.16%

-17.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-13.38%

+3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.03%

-13.38%

-8.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.68%

-28.16%

+3.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-3.66%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-5.96%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

4.21%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FLAU и FLSW

Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что FLAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLAUFLSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

4.97%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

12.56%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

15.89%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

15.77%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.59%

16.90%

+6.69%

Сравнение комиссий FLAU и FLSW

И FLAU, и FLSW имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAU и FLSW

Дивидендная доходность FLAU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности FLSW в 2.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		2.92%3.25%3.37%3.62%5.91%5.14%2.18%4.37%4.34%0.18%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		2.02%2.12%2.04%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.86%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLAU and FLSW have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLAU has higher volatility (5.83%) compared to FLSW (4.97%). In terms of maximum drawdown, FLAU dropped -45.73% vs FLSW's -28.16%.

On 5-year performance, FLSW leads with 6.92% vs 6.14% for FLAU. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, FLSW has been the lower-risk option at 4.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLSW has performed better with a 6.92% return vs 6.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLAU and FLSW have the same expense ratio: 0.09% per year.

FLAU has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 2.02% for FLSW.

FLAU is categorized as Asia Pacific Equities, while FLSW is Europe Equities. FLAU tracks FTSE Australia RIC Capped Index, while FLSW tracks FTSE Switzerland RIC Capped Index.

FLSW currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLAU и FLSW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор