PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLAPX с QCGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLAPX с QCGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX).

FLAPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FLAPX и QCGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLAPX и QCGDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund		2.52%14.33%15.30%17.28%-17.28%22.59%17.30%0.39%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		5.59%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, FLAPX показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у QCGDX с доходностью 5.59%.

FLAPX

1 день
3.33%
1 месяц
-5.78%
С начала года
2.52%
6 месяцев
4.56%
1 год
20.81%
3 года*
15.03%
5 лет*
7.93%
10 лет*
—

QCGDX

1 день
2.59%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.10%
1 год
8.34%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Mid Cap Index Fund

Quantified Common Ground Fund

Часто сравнивают с FLAPX:
FLAPX с FSMDXFLAPX с FDFIXFLAPX с FLXSXFLAPX с VOFLAPX с FDSVXFLAPX с FXAIXFLAPX с IJH
Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с VIIIXQCGDX с RSINXQCGDX с QSPMXQCGDX с TARKXQCGDX с KAMIXQCGDX с QEVOXQCGDX с QSTFX

Сравнение комиссий FLAPX и QCGDX

FLAPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии QCGDX в 1.68%.

QCGDX
Quantified Common Ground Fund
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

FLAPX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLAPX
Ранг доходности на риск FLAPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAPX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAPX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAPX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAPX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAPX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLAPX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLAPXQCGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.65

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

0.99

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.13

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

4.42

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLAPX vs. QCGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLAPX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа QCGDX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAPX и QCGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLAPXQCGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.65

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.50

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.59

-0.05

Корреляция

Корреляция между FLAPX и QCGDX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAPX и QCGDX

FLAPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

TTM202520242023202220212020201920182017
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund		0.00%0.00%1.08%1.99%1.82%2.83%2.16%2.18%2.24%0.44%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.66%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLAPX и QCGDX

Максимальная просадка FLAPX за все время составила -40.31%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAPX и QCGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLAPXQCGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.31%

-22.37%

-17.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-8.85%

-4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-20.18%

-5.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-2.22%

-3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-6.27%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.26%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FLAPX и QCGDX

Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Quantified Common Ground Fund (QCGDX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что FLAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLAPXQCGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

5.64%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

9.86%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.41%

13.74%

+6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

14.81%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

16.56%

+3.48%