PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLAPX с FMCSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLAPX с FMCSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX).

FLAPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. FMCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FLAPX и FMCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLAPX и FMCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund		2.52%14.33%15.30%17.28%-17.28%22.59%17.30%30.56%-9.10%14.01%
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		4.65%11.80%14.55%11.02%-6.40%28.64%11.43%25.39%-6.67%13.95%

Доходность по периодам

С начала года, FLAPX показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у FMCSX с доходностью 4.65%.

FLAPX

1 день
3.33%
1 месяц
-5.78%
С начала года
2.52%
6 месяцев
4.56%
1 год
20.81%
3 года*
15.03%
5 лет*
7.93%
10 лет*
—

FMCSX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.68%
С начала года
4.65%
6 месяцев
7.91%
1 год
23.37%
3 года*
13.69%
5 лет*
9.01%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Mid Cap Index Fund

Fidelity Mid-Cap Stock Fund

Часто сравнивают с FLAPX:
FLAPX с FSMDXFLAPX с FDFIXFLAPX с FLXSXFLAPX с VOFLAPX с FDSVXFLAPX с FXAIXFLAPX с IJH
Часто сравнивают с FMCSX:
FMCSX с FSMAXFMCSX с VOFMCSX с FLPSXFMCSX с VIMAXFMCSX с FDVLXFMCSX с FLCSXFMCSX с FSSMX

Сравнение комиссий FLAPX и FMCSX

FLAPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FMCSX в 0.85%.

FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

FLAPX vs. FMCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLAPX
Ранг доходности на риск FLAPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAPX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAPX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAPX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAPX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAPX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FMCSX
Ранг доходности на риск FMCSX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCSX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCSX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCSX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCSX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLAPX c FMCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLAPXFMCSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.21

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.76

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.85

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

8.31

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLAPX vs. FMCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLAPX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMCSX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAPX и FMCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLAPXFMCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.21

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.51

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.57

-0.02

Корреляция

Корреляция между FLAPX и FMCSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAPX и FMCSX

FLAPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund		0.00%0.00%1.08%1.99%1.82%2.83%2.16%2.18%2.24%0.44%0.00%0.00%
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		1.75%1.83%8.94%2.60%5.44%12.80%6.72%6.63%18.48%6.66%8.25%14.18%

Просадки

Сравнение просадок FLAPX и FMCSX

Максимальная просадка FLAPX за все время составила -40.31%, что меньше максимальной просадки FMCSX в -62.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAPX и FMCSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLAPXFMCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.31%

-62.19%

+21.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-13.27%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-22.33%

-3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-5.68%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-9.40%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.95%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FLAPX и FMCSX

Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) имеют волатильность 7.05% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLAPXFMCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

7.26%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

12.28%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.41%

20.09%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

17.65%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

18.53%

+1.51%