Сравнение FLAG с USMV
FLAG (Global X S&P 500 U.S. Market Leaders TOP 50 ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FLAG tracks the S&P 500 U.S. Revenue Market Leaders 50 Index while USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past year, FLAG returned 6.21% vs 5.52% for USMV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FLAG charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for USMV.
Доходность
Сравнение доходности FLAG и USMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLAG показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 3.34%.
FLAG
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 2.78%
- 6 месяцев
- 0.28%
- С начала года
- 1.09%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USMV
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 2.50%
- 6 месяцев
- 3.05%
- С начала года
- 3.34%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение доходности по годам FLAG и USMV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Leaders TOP 50 ETF | 1.09% | 12.08% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 3.34% | 4.84% |
Correlation
The correlation between FLAG and USMV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г. | 0.81 |
The correlation between FLAG and USMV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLAG vs. USMV — Ранг доходности на риск
FLAG
USMV
Сравнение FLAG c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 U.S. Market Leaders TOP 50 ETF (FLAG) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLAG | USMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.11 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.84 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 2.75 | -0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLAG и USMV
Максимальная просадка FLAG за все время составила -9.29%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAG и USMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLAG | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.29% | -33.10% | +23.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -6.46% | -2.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -1.78% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -2.86% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 1.98% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLAG и USMV
Global X S&P 500 U.S. Market Leaders TOP 50 ETF (FLAG) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что FLAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLAG | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 3.01% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 6.43% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.84% | 8.53% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.43% | 12.38% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.43% | 14.50% | -3.07% |
Сравнение комиссий FLAG и USMV
FLAG берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLAG и USMV
Дивидендная доходность FLAG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности USMV в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Leaders TOP 50 ETF | 2.04% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.49% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
FLAG and USMV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLAG has higher volatility (3.80%) compared to USMV (3.01%). In terms of maximum drawdown, FLAG dropped -9.29% vs USMV's -33.10%.
On 1-year performance, FLAG leads with 6.21% vs 5.52% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLAG has performed better with a 6.21% return vs 5.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for FLAG.
FLAG has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.49% for USMV.
FLAG tracks S&P 500 U.S. Revenue Market Leaders 50 Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.29% for FLAG and 0.15% for USMV.
USMV currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLAG и USMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор