PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLAG с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLAG с PAVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLAG (Global X S&P 500 U.S. Market Leaders TOP 50 ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - FLAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 U.S. Revenue Market Leaders 50 Index, while PAVE is a Utilities Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past year, FLAG returned 7.89% vs 37.15% for PAVE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLAG charges 0.29%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности FLAG и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 U.S. Market Leaders TOP 50 ETF (FLAG) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLAG показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 19.88%.

FLAG

1 день
-0.68%
1 месяц
0.74%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.08%
1 год
7.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAVE

1 день
0.70%
1 месяц
1.96%
С начала года
19.88%
6 месяцев
18.87%
1 год
37.15%
3 года*
26.78%
5 лет*
17.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLAG и PAVE

2026 (YTD)2025
FLAG
Global X S&P 500 U.S. Market Leaders TOP 50 ETF		-0.18%13.67%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		19.88%33.95%

Correlation

The correlation between FLAG and PAVE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2025 г.

0.54

The correlation between FLAG and PAVE has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 U.S. Market Leaders TOP 50 ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с FLAG:
FLAG с AIQFLAG с USPXFLAG с USOFLAG с SDIVFLAG с UNOVFLAG с CVSEFLAG с DJUN
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRID

Доходность на риск

FLAG vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLAG
Ранг доходности на риск FLAG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLAG c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 U.S. Market Leaders TOP 50 ETF (FLAG) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLAGPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
1.99

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
2.82

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.34

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

3.13

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.92

11.50

-8.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLAG vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLAG на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа PAVE равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAG и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLAGPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.99

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.68

+0.37

Просадки

Сравнение просадок FLAG и PAVE

Максимальная просадка FLAG за все время составила -9.29%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAG и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLAGPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.29%

-44.08%

+34.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-11.91%

+2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-1.82%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-6.24%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.24%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FLAG и PAVE

Текущая волатильность для Global X S&P 500 U.S. Market Leaders TOP 50 ETF (FLAG) составляет 2.70%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что FLAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLAGPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

6.42%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

15.17%

-7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

18.84%

-8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.32%

21.60%

-10.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.32%

24.38%

-13.06%

Сравнение комиссий FLAG и PAVE

FLAG берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAG и PAVE

Дивидендная доходность FLAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности PAVE в 0.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLAG
Global X S&P 500 U.S. Market Leaders TOP 50 ETF		1.35%1.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.77%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Часто задаваемые вопросы

FLAG and PAVE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAVE has higher volatility (6.42%) compared to FLAG (2.70%). In terms of maximum drawdown, FLAG dropped -9.29% vs PAVE's -44.08%.

On 1-year performance, PAVE leads with 37.15% vs 7.89% for FLAG. On fees, FLAG is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FLAG has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PAVE has performed better with a 37.15% return vs 7.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLAG is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.

FLAG has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.77% for PAVE.

FLAG is categorized as Large Cap Blend Equities, while PAVE is Utilities Equities. FLAG tracks S&P 500 U.S. Revenue Market Leaders 50 Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Their fees differ too: 0.29% for FLAG and 0.47% for PAVE.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLAG и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор