Сравнение FLAG с USL
FLAG (Global X S&P 500 U.S. Market Leaders TOP 50 ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - FLAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 U.S. Revenue Market Leaders 50 Index, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past year, FLAG returned 7.89% vs 57.86% for USL. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. FLAG charges 0.29%/yr vs 0.88%/yr for USL.
Доходность
Сравнение доходности FLAG и USL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLAG показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%.
FLAG
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 7.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USL
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 63.07%
- 6 месяцев
- 59.66%
- 1 год
- 57.86%
- 3 года*
- 18.42%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение доходности по годам FLAG и USL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Leaders TOP 50 ETF | -0.18% | 13.67% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 63.07% | -1.27% |
Correlation
The correlation between FLAG and USL is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLAG vs. USL — Ранг доходности на риск
FLAG
USL
Сравнение FLAG c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 U.S. Market Leaders TOP 50 ETF (FLAG) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLAG | USL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.34 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 3.47 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | 7.02 | -4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLAG | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 2.04 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.01 | +1.04 |
Просадки
Сравнение просадок FLAG и USL
Максимальная просадка FLAG за все время составила -9.29%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAG и USL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLAG | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.29% | -89.06% | +79.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -16.76% | +7.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -38.16% | +36.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -61.46% | +59.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 8.27% | -5.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLAG и USL
Текущая волатильность для Global X S&P 500 U.S. Market Leaders TOP 50 ETF (FLAG) составляет 2.70%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что FLAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLAG | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 10.53% | -7.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.87% | 23.33% | -15.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63% | 28.54% | -17.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.32% | 30.08% | -18.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 32.35% | -21.03% |
Сравнение комиссий FLAG и USL
FLAG берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии USL в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLAG и USL
Дивидендная доходность FLAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Leaders TOP 50 ETF | 1.35% | 1.35% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLAG and USL have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USL has higher volatility (10.53%) compared to FLAG (2.70%). In terms of maximum drawdown, FLAG dropped -9.29% vs USL's -89.06%.
On 1-year performance, USL leads with 57.86% vs 7.89% for FLAG. On fees, FLAG is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FLAG has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USL has performed better with a 57.86% return vs 7.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLAG is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.88% for USL.
FLAG has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.00% for USL.
FLAG is categorized as Large Cap Blend Equities, while USL is Oil & Gas. FLAG tracks S&P 500 U.S. Revenue Market Leaders 50 Index, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Global X and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.29% for FLAG and 0.88% for USL.
USL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLAG и USL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор