PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKU с FLEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FKU с FLEU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FKU (First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund) and FLEU (Franklin FTSE Eurozone ETF) are both Europe Equities funds - FKU tracks the NASDAQ AlphaDEX United Kingdom Index while FLEU tracks the FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 5 years, FKU returned 7.83%/yr vs 11.84%/yr for FLEU. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FKU charges 0.80%/yr vs 0.09%/yr for FLEU.

Доходность

Сравнение доходности FKU и FLEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FKU показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у FLEU с доходностью 7.99%.

FKU

1 день
1.34%
1 месяц
-0.36%
С начала года
6.38%
6 месяцев
6.57%
1 год
19.79%
3 года*
22.02%
5 лет*
7.83%
10 лет*
9.75%

FLEU

1 день
1.28%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.99%
6 месяцев
8.34%
1 год
20.22%
3 года*
17.83%
5 лет*
11.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FKU и FLEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKU
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund		6.38%37.97%8.06%20.59%-24.12%20.55%-6.01%32.90%-16.21%3.41%
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		7.99%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%

Correlation

The correlation between FKU and FLEU is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.64

The correlation between FKU and FLEU shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FKU и FLEU

Секторы
FKU
FLEU

Финансовые услуги

28.7%
24.6%

Сырьевые материалы

18.3%
4.2%

Потребительский циклический сектор

12.6%
8.6%

Промышленность

11.7%
20.7%

Коммуникационные услуги

7.0%
3.6%

Потребительский защитный сектор

6.4%
5.0%

Здравоохранение

5.3%
5.6%

Недвижимость

4.0%
1.2%

Энергетика

3.6%
3.7%

Коммунальные услуги

2.4%
6.6%

Технологии

-

16.3%

Финансовые услуги

FKU
28.7%
FLEU
24.6%

Сырьевые материалы

FKU
18.3%
FLEU
4.2%

Потребительский циклический сектор

FKU
12.6%
FLEU
8.6%

Промышленность

FKU
11.7%
FLEU
20.7%

Коммуникационные услуги

FKU
7.0%
FLEU
3.6%

Потребительский защитный сектор

FKU
6.4%
FLEU
5.0%

Здравоохранение

FKU
5.3%
FLEU
5.6%

Недвижимость

FKU
4.0%
FLEU
1.2%

Энергетика

FKU
3.6%
FLEU
3.7%

Коммунальные услуги

FKU
2.4%
FLEU
6.6%

Технологии

FKU

-

FLEU
16.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund

Franklin FTSE Eurozone ETF

Часто сравнивают с FKU:
FKU с EWUFKU с FLGRFKU с EUSCFKU с NORWFKU с FSZFKU с OPPEFKU с FDD
Часто сравнивают с FLEU:
FLEU с FLGRFLEU с FLEEFLEU с VGKFLEU с ARGFXFLEU с VEUFLEU с SPYFLEU с SWPPX

Доходность на риск

FKU vs. FLEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKU
Ранг доходности на риск FKU: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKU: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FLEU
Ранг доходности на риск FLEU: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEU: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEU: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKU c FLEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FKUFLEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.16

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
1.73

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

1.52

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.50

5.49

-0.99

FKU vs. FLEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKU на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLEU равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKU и FLEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FKU и FLEU

Максимальная просадка FKU за все время составила -54.39%, что больше максимальной просадки FLEU в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKU и FLEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FKUFLEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.39%

-33.94%

-20.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-13.41%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-15.67%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.54%

-18.67%

-22.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-1.46%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-4.68%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

3.69%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FKU и FLEU

Текущая волатильность для First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) составляет 5.04%, в то время как у Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что FKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FKUFLEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

5.39%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

15.11%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

17.51%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.91%

16.48%

+6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.59%

18.27%

+5.32%

Сравнение комиссий FKU и FLEU

FKU берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FLEU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKU и FLEU

Дивидендная доходность FKU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности FLEU в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKU
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund		4.84%2.89%4.07%3.82%5.55%2.98%1.48%3.34%5.12%2.93%2.60%2.64%
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		1.07%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FKU and FLEU have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLEU has higher volatility (5.39%) compared to FKU (5.04%). In terms of maximum drawdown, FKU dropped -54.39% vs FLEU's -33.94%.

On 5-year performance, FLEU leads with 11.84% vs 7.83% for FKU. On fees, FLEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FKU has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLEU has performed better with a 11.84% return vs 7.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.80% for FKU.

FKU has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 1.07% for FLEU.

FKU tracks NASDAQ AlphaDEX United Kingdom Index, while FLEU tracks FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: First Trust and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.80% for FKU and 0.09% for FLEU.

FLEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FKU и FLEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор