Сравнение FKTIX с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Federal Tax Free Income Fund (FKTIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
FKTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 окт. 1983 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FKTIX и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FKTIX и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKTIX Franklin Federal Tax Free Income Fund | -0.50% | 4.84% | 3.44% | 6.72% | -11.67% | 2.51% | 5.64% | 7.41% | 0.61% | 3.52% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, FKTIX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.
FKTIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 2.03%
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKTIX и USMTX
FKTIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.
Доходность на риск
FKTIX vs. USMTX — Ранг доходности на риск
FKTIX
USMTX
Сравнение FKTIX c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Federal Tax Free Income Fund (FKTIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKTIX | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 3.86 | -3.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 6.92 | -5.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 3.29 | -2.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 6.97 | -6.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 36.30 | -33.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKTIX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 3.86 | -3.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 2.60 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 2.09 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между FKTIX и USMTX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKTIX и USMTX
Дивидендная доходность FKTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKTIX Franklin Federal Tax Free Income Fund | 3.80% | 4.92% | 3.94% | 3.15% | 3.23% | 2.64% | 2.88% | 3.81% | 3.77% | 3.80% | 3.86% | 3.78% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FKTIX и USMTX
Максимальная просадка FKTIX за все время составила -18.53%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKTIX и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FKTIX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.53% | -1.98% | -16.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.65% | -0.40% | -5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.09% | -1.92% | -15.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -0.30% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -0.19% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 0.08% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKTIX и USMTX
Franklin Federal Tax Free Income Fund (FKTIX) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что FKTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FKTIX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 0.22% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.92% | 0.40% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.91% | 0.70% | +5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.63% | 0.72% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.25% | 0.75% | +3.50% |