Сравнение FKTIX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Federal Tax Free Income Fund (FKTIX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
FKTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 окт. 1983 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FKTIX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FKTIX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKTIX Franklin Federal Tax Free Income Fund | -0.50% | 4.84% | 3.44% | 6.72% | -11.67% | 2.51% | 5.64% | 7.41% | 0.61% | 3.61% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FKTIX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции FKTIX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 2.03% против 2.77% соответственно.
FKTIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 2.03%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKTIX и DMREX
FKTIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
FKTIX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
FKTIX
DMREX
Сравнение FKTIX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Federal Tax Free Income Fund (FKTIX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKTIX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 2.23 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 3.23 | -2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.60 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.90 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 9.35 | -6.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKTIX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 2.23 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 1.09 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.88 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.86 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между FKTIX и DMREX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKTIX и DMREX
Дивидендная доходность FKTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKTIX Franklin Federal Tax Free Income Fund | 3.80% | 4.92% | 3.94% | 3.15% | 3.23% | 2.64% | 2.88% | 3.81% | 3.77% | 3.80% | 3.86% | 3.78% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок FKTIX и DMREX
Максимальная просадка FKTIX за все время составила -18.53%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKTIX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FKTIX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.53% | -13.22% | -5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.65% | -0.92% | -4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.09% | -5.33% | -11.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.09% | -13.22% | -3.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -0.32% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -0.89% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 0.29% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKTIX и DMREX
Franklin Federal Tax Free Income Fund (FKTIX) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что FKTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FKTIX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 0.48% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.92% | 0.71% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.91% | 1.17% | +4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.63% | 2.47% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.25% | 3.14% | +1.11% |