Сравнение FKRCX с CEF

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FKRCX показывает доходность 5.72%, а CEF немного ниже – 5.55%. За последние 10 лет акции FKRCX превзошли акции CEF по среднегодовой доходности: 18.12% против 15.18% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FKRCX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии CEF в 0.48%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FKRCX на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа CEF равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKRCX и CEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FKRCX и CEF составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FKRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.16%, тогда как CEF не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FKRCX за все время составила -78.85%, что больше максимальной просадки CEF в -62.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKRCX и CEF.

Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) имеет более высокую волатильность в 18.27% по сравнению с Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) с волатильностью 13.56%. Это указывает на то, что FKRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.