Сравнение FKNIX с SHAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin New York Intermediate Tax-Free Income Fund (FKNIX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).
FKNIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 сент. 1992 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности FKNIX и SHAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FKNIX и SHAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKNIX Franklin New York Intermediate Tax-Free Income Fund | -0.20% | 5.32% | 1.49% | 5.07% | -7.83% | 0.80% | 3.90% | 6.48% | 0.37% | 3.20% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
Доходность по периодам
С начала года, FKNIX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции FKNIX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 1.59% против 12.29% соответственно.
FKNIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 1.59%
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKNIX и SHAPX
FKNIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SHAPX в 0.93%.
Доходность на риск
FKNIX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск
FKNIX
SHAPX
Сравнение FKNIX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin New York Intermediate Tax-Free Income Fund (FKNIX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKNIX | SHAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.85 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.33 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.20 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.36 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | 6.17 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKNIX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.85 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.70 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.74 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.78 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между FKNIX и SHAPX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKNIX и SHAPX
Дивидендная доходность FKNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности SHAPX в 14.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKNIX Franklin New York Intermediate Tax-Free Income Fund | 2.76% | 3.55% | 2.97% | 2.10% | 2.11% | 1.91% | 2.26% | 2.95% | 2.64% | 2.38% | 2.59% | 2.67% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок FKNIX и SHAPX
Максимальная просадка FKNIX за все время составила -12.69%, что меньше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKNIX и SHAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FKNIX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.69% | -46.19% | +33.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.53% | -10.57% | +7.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.69% | -20.53% | +7.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.69% | -32.21% | +19.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -6.27% | +4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -4.79% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 2.33% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKNIX и SHAPX
Текущая волатильность для Franklin New York Intermediate Tax-Free Income Fund (FKNIX) составляет 0.93%, в то время как у ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что FKNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FKNIX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 4.83% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.38% | 8.30% | -6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 16.09% | -12.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.14% | 14.89% | -11.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 16.72% | -13.20% |