PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKNIX с FKGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FKNIX с FKGRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FKNIX (Franklin New York Intermediate Tax-Free Income Fund) and FKGRX (Franklin Growth Fund) are both mutual funds - FKNIX is a Municipal Bonds fund managed by Franklin Templeton, while FKGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, FKNIX returned 1.67%/yr vs 14.04%/yr for FKGRX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. FKNIX charges 0.70%/yr vs 0.79%/yr for FKGRX.

Доходность

Сравнение доходности FKNIX и FKGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin New York Intermediate Tax-Free Income Fund (FKNIX) и Franklin Growth Fund (FKGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FKNIX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у FKGRX с доходностью 6.28%. За последние 10 лет акции FKNIX уступали акциям FKGRX по среднегодовой доходности: 1.67% против 14.04% соответственно.

FKNIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.69%
1 год
5.95%
3 года*
3.83%
5 лет*
0.97%
10 лет*
1.67%

FKGRX

1 день
-0.76%
1 месяц
2.71%
С начала года
6.28%
6 месяцев
5.87%
1 год
18.77%
3 года*
17.48%
5 лет*
9.42%
10 лет*
14.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FKNIX и FKGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKNIX
Franklin New York Intermediate Tax-Free Income Fund		1.25%5.32%1.49%5.07%-7.83%0.80%3.90%6.48%0.37%3.20%
FKGRX
Franklin Growth Fund		6.28%15.38%17.96%27.54%-25.32%21.61%30.71%32.08%-3.37%26.31%

Correlation

The correlation between FKNIX and FKGRX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1992 г.

-0.05

The correlation between FKNIX and FKGRX shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin New York Intermediate Tax-Free Income Fund

Franklin Growth Fund

Часто сравнивают с FKNIX:
FKNIX с VOOFKNIX с NQPFKNIX с SBLGXFKNIX с NMIFKNIX с MIYFKNIX с FKINXFKNIX с DFABX
Часто сравнивают с FKGRX:
FKGRX с VUGFKGRX с SPYFKGRX с VOOFKGRX с VTIFKGRX с FTCFKGRX с FBGRXFKGRX с FFIDX

Доходность на риск

FKNIX vs. FKGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKNIX
Ранг доходности на риск FKNIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKNIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKNIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKNIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKNIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKNIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FKGRX
Ранг доходности на риск FKGRX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKGRX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKGRX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKGRX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKGRX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKGRX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKNIX c FKGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin New York Intermediate Tax-Free Income Fund (FKNIX) и Franklin Growth Fund (FKGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKNIXFKGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
1.48

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.69
2.09

+2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

1.26

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

1.68

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

6.84

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKNIX vs. FKGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKNIX на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа FKGRX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKNIX и FKGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKNIXFKGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

1.48

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.48

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.72

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.71

+0.47

Просадки

Сравнение просадок FKNIX и FKGRX

Максимальная просадка FKNIX за все время составила -12.69%, что меньше максимальной просадки FKGRX в -51.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKNIX и FKGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FKNIXFKGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.69%

-51.08%

+38.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.44%

-11.48%

+9.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.65%

-21.72%

+17.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.69%

-32.22%

+19.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.69%

-32.52%

+19.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-1.04%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-6.74%

+4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

2.81%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FKNIX и FKGRX

Текущая волатильность для Franklin New York Intermediate Tax-Free Income Fund (FKNIX) составляет 0.80%, в то время как у Franklin Growth Fund (FKGRX) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что FKNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FKNIXFKGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

3.19%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

10.12%

-8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15%

13.00%

-10.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.16%

19.59%

-16.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.53%

19.53%

-16.00%

Сравнение комиссий FKNIX и FKGRX

FKNIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FKGRX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKNIX и FKGRX

Дивидендная доходность FKNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности FKGRX в 13.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKGRX
Franklin Growth Fund		13.52%14.37%8.34%6.26%10.49%9.19%7.97%5.75%1.65%2.38%3.26%3.88%
FKNIX
Franklin New York Intermediate Tax-Free Income Fund		2.77%3.55%2.97%2.10%2.11%1.91%2.26%2.95%2.64%2.38%2.59%2.67%

Часто задаваемые вопросы

FKNIX and FKGRX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FKGRX has higher volatility (3.19%) compared to FKNIX (0.80%). In terms of maximum drawdown, FKNIX dropped -12.69% vs FKGRX's -51.08%.

FKNIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FKNIX и FKGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор