PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FKIQX с FRDPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FKIQX и FRDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Fund Class A (FKIQX) и Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKIQX и FRDPX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FKIQX
Franklin Income Fund Class A
2.95%11.66%7.04%8.57%-5.59%17.58%3.46%15.69%-6.59%
FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund
-2.58%11.96%10.92%12.10%-10.69%26.62%16.29%29.83%-11.31%

Доходность по периодам

С начала года, FKIQX показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у FRDPX с доходностью -2.58%.


FKIQX

1 день
0.80%
1 месяц
-1.56%
С начала года
2.95%
6 месяцев
5.01%
1 год
12.44%
3 года*
8.99%
5 лет*
6.49%
10 лет*

FRDPX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-1.99%
1 год
10.60%
3 года*
9.38%
5 лет*
7.87%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin Income Fund Class A

Franklin Rising Dividends Fund

Сравнение комиссий FKIQX и FRDPX

FKIQX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии FRDPX в 0.85%.


Доходность на риск

FKIQX vs. FRDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FKIQX
Ранг доходности на риск FKIQX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKIQX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKIQX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKIQX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKIQX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKIQX: 8888
Ранг коэф-та Мартина

FRDPX
Ранг доходности на риск FRDPX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDPX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDPX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDPX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDPX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKIQX c FRDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Fund Class A (FKIQX) и Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FKIQXFRDPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.70

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.14

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.16

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.12

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

5.15

+4.73

FKIQX vs. FRDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKIQX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа FRDPX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKIQX и FRDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FKIQXFRDPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.70

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.51

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.60

+0.08

Корреляция

Корреляция между FKIQX и FRDPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FKIQX и FRDPX

Дивидендная доходность FKIQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности FRDPX в 10.52%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKIQX
Franklin Income Fund Class A
5.03%5.08%5.52%5.45%5.35%6.40%5.14%5.03%1.38%0.00%0.00%0.00%
FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund
10.52%10.25%10.15%4.60%4.96%4.42%0.82%3.01%5.20%0.90%3.09%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FKIQX и FRDPX

Максимальная просадка FKIQX за все время составила -25.31%, что меньше максимальной просадки FRDPX в -51.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKIQX и FRDPX.


Загрузка...

Показатели просадок


FKIQXFRDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.31%

-51.57%

+26.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-10.54%

+3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.70%

-21.07%

+7.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-5.15%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

-5.84%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

2.29%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FKIQX и FRDPX

Текущая волатильность для Franklin Income Fund Class A (FKIQX) составляет 2.04%, в то время как у Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что FKIQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FKIQXFRDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

4.22%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.75%

7.78%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.94%

15.33%

-7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.92%

15.39%

-7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.21%

17.17%

-6.96%