PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FKINX с MIAQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FKINX и MIAQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и American Funds Multi-Sector Income Fund (MIAQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKINX и MIAQX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FKINX
Franklin Income Fund Class A1
2.15%12.24%7.12%8.65%-5.29%17.21%3.57%5.80%
MIAQX
American Funds Multi-Sector Income Fund
-1.06%7.81%6.08%9.47%-13.04%2.10%8.29%3.20%

Доходность по периодам

С начала года, FKINX показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у MIAQX с доходностью -1.06%.


FKINX

1 день
-0.79%
1 месяц
-1.95%
С начала года
2.15%
6 месяцев
4.63%
1 год
11.60%
3 года*
9.10%
5 лет*
6.56%
10 лет*
7.57%

MIAQX

1 день
0.54%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
-0.08%
1 год
4.87%
3 года*
6.35%
5 лет*
2.14%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin Income Fund Class A1

American Funds Multi-Sector Income Fund

Сравнение комиссий FKINX и MIAQX

FKINX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии MIAQX в 0.78%.


Доходность на риск

FKINX vs. MIAQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FKINX
Ранг доходности на риск FKINX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKINX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKINX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKINX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKINX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKINX: 7575
Ранг коэф-та Мартина

MIAQX
Ранг доходности на риск MIAQX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIAQX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIAQX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIAQX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIAQX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIAQX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKINX c MIAQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и American Funds Multi-Sector Income Fund (MIAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FKINXMIAQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.21

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.61

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.71

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

6.70

+1.83

FKINX vs. MIAQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKINX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIAQX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKINX и MIAQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FKINXMIAQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.21

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.46

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.56

+0.34

Корреляция

Корреляция между FKINX и MIAQX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FKINX и MIAQX

Дивидендная доходность FKINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности MIAQX в 5.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKINX
Franklin Income Fund Class A1
5.14%5.58%5.59%5.52%5.22%6.52%5.22%5.11%5.34%5.04%5.19%5.71%
MIAQX
American Funds Multi-Sector Income Fund
5.58%5.98%5.57%4.83%3.39%3.77%3.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FKINX и MIAQX

Максимальная просадка FKINX за все время составила -43.18%, что больше максимальной просадки MIAQX в -18.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKINX и MIAQX.


Загрузка...

Показатели просадок


FKINXMIAQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.18%

-18.01%

-25.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.72%

-3.31%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.20%

-18.01%

+4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-2.11%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-4.09%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

0.84%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FKINX и MIAQX

Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с American Funds Multi-Sector Income Fund (MIAQX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что FKINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FKINXMIAQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

1.59%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.23%

2.37%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.92%

4.27%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.96%

4.71%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.31%

5.38%

+3.93%