PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FKINX с ITCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FKINX с ITCAX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FKINX (Franklin Income Fund Class A1) and ITCAX (Western Asset Intermediate Maturity CA Municipals Fund) are both mutual funds - FKINX is a Diversified Portfolio fund managed by Franklin Templeton, while ITCAX is a Municipal Bonds fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, FKINX returned 7.05%/yr vs 1.28%/yr for ITCAX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. FKINX charges 0.62%/yr vs 0.75%/yr for ITCAX.

Доходность

Сравнение доходности FKINX и ITCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и Western Asset Intermediate Maturity CA Municipals Fund (ITCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FKINX показывает доходность 5.21%, что значительно выше, чем у ITCAX с доходностью 1.12%. За последние 10 лет акции FKINX превзошли акции ITCAX по среднегодовой доходности: 7.05% против 1.28% соответственно.

FKINX

1 день
0.39%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
3.09%
С начала года
5.21%
1 год
11.03%
3 года*
9.65%
5 лет*
6.52%
10 лет*
7.05%

ITCAX

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.12%
6 месяцев
0.63%
С начала года
1.12%
1 год
6.26%
3 года*
3.44%
5 лет*
0.36%
10 лет*
1.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FKINX и ITCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKINX
Franklin Income Fund Class A1		5.21%12.24%7.12%8.65%-5.29%17.21%3.57%15.75%-5.54%8.43%
ITCAX
Western Asset Intermediate Maturity CA Municipals Fund		1.12%4.92%2.17%4.02%-9.40%1.50%2.27%6.03%1.37%3.99%

Correlation

The correlation between FKINX and ITCAX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1991 г.

0.07

The correlation between FKINX and ITCAX shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.32 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Fund Class A1

Western Asset Intermediate Maturity CA Municipals Fund

Часто сравнивают с FKINX:
FKINX с VOOFKINX с VWNDXFKINX с FBALXFKINX с GSBFXFKINX с AMCPXFKINX с IDIVXFKINX с CAIBX
Часто сравнивают с ITCAX:
ITCAX с SBLGXITCAX с FKGRXITCAX с FRDPXITCAX с SHRAXITCAX с FRIAXITCAX с SHAPXITCAX с EMO

Доходность на риск

FKINX vs. ITCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKINX
Ранг доходности на риск FKINX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKINX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKINX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKINX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKINX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKINX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ITCAX
Ранг доходности на риск ITCAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITCAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITCAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITCAX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITCAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITCAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKINX c ITCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и Western Asset Intermediate Maturity CA Municipals Fund (ITCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FKINXITCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.91

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
4.83

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.87

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

2.67

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.41

9.79

+3.62

FKINX vs. ITCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKINX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITCAX равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKINX и ITCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FKINX и ITCAX

Максимальная просадка FKINX за все время составила -43.18%, что больше максимальной просадки ITCAX в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKINX и ITCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FKINXITCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.18%

-13.38%

-29.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-2.30%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.42%

-4.11%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.20%

-13.38%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.91%

-13.38%

-10.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.61%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-1.95%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.63%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FKINX и ITCAX

Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Western Asset Intermediate Maturity CA Municipals Fund (ITCAX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что FKINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FKINXITCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

0.47%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

1.61%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.47%

2.13%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.87%

3.25%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.17%

3.53%

+5.64%

Сравнение комиссий FKINX и ITCAX

FKINX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии ITCAX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKINX и ITCAX

Дивидендная доходность FKINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности ITCAX в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKINX
Franklin Income Fund Class A1		5.56%5.58%5.59%5.52%5.22%6.52%5.22%5.11%5.34%5.04%5.19%5.71%
ITCAX
Western Asset Intermediate Maturity CA Municipals Fund		2.68%3.50%2.65%2.17%1.77%1.49%1.87%2.63%2.96%2.89%2.73%2.94%

Часто задаваемые вопросы

FKINX and ITCAX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FKINX has higher volatility (1.61%) compared to ITCAX (0.47%). In terms of maximum drawdown, FKINX dropped -43.18% vs ITCAX's -13.38%.

ITCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FKINX и ITCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор