- ISIN
- US52469F2671
- CUSIP
- 52469F267
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 30 дек. 1991 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ITCAX
Western Asset Intermediate Maturity CA Municipals Fund (ITCAX) прибавил 1.1% с начала года. Текущая цена акции ITCAX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ITCAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,027.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Western Asset Intermediate Maturity CA Municipals Fund (ITCAX) показал доход в 1.12% с начала года и 6.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ITCAX составила 1.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Western Asset Intermediate Maturity CA Municipals Fund
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 1.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ITCAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.5%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ITCAX закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.62% | 0.85% | -1.69% | 0.86% | 0.38% | 0.12% | 1.12% | ||||||
| 2025 | 0.36% | 1.33% | -1.14% | -0.53% | 0.00% | 0.61% | -0.26% | 1.14% | 1.98% | 1.00% | 0.22% | 0.13% | 4.92% |
| 2024 | -0.01% | 0.09% | -0.12% | -0.78% | 0.11% | 1.25% | 0.72% | 0.72% | 0.93% | -1.36% | 1.55% | -0.89% | 2.17% |
| 2023 | 2.32% | -1.80% | 1.46% | -0.05% | -0.37% | 0.09% | 0.33% | -0.88% | -1.81% | -1.03% | 3.99% | 1.87% | 4.02% |
| 2022 | -2.64% | -0.77% | -2.86% | -2.84% | 1.16% | -1.83% | 2.24% | -1.78% | -3.43% | -0.33% | 3.30% | 0.20% | -9.40% |
| 2021 | 0.67% | -1.67% | 0.51% | 0.82% | 0.49% | 0.48% | 0.81% | -0.41% | -0.97% | -0.08% | 0.71% | 0.15% | 1.50% |
Метрики бенчмарка
Western Asset Intermediate Maturity CA Municipals Fund has an annualized alpha of 3.04%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1992.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (11.40%) than losses (1.87%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.04%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 11.40%
- Участие в снижении
- 1.87%
Комиссия
Комиссия ITCAX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ITCAX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Intermediate Maturity CA Municipals Fund (ITCAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ITCAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 1.41 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.93 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | 13.52 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Western Asset Intermediate Maturity CA Municipals Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.29 | $0.21 | $0.18 | $0.14 | $0.13 | $0.17 | $0.23 | $0.26 | $0.25 | $0.24 | $0.27 |
Дивидендный доход | 2.65% | 3.50% | 2.65% | 2.17% | 1.77% | 1.49% | 1.87% | 2.63% | 2.96% | 2.89% | 2.73% | 2.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Intermediate Maturity CA Municipals Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.29 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.21 |
| 2023 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.18 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Western Asset Intermediate Maturity CA Municipals Fund показал максимальную просадку в 13.38%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 757 торговых сессий.
Текущая просадка Western Asset Intermediate Maturity CA Municipals Fund составляет 0.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -13.38%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 3y 7d | 4y 2moавг. 2021 г. - окт. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -12.69%март 2020 г. | 17d | 10mo 14d | 11mo 1dмарт 2020 г. - янв. 2021 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -11.36%дек. 2008 г. | 10mo 27d | 1y 8mo | 2y 6moянв. 2008 г. - авг. 2010 г. |
Откат 2011 года2011 | -8.48%янв. 2011 г. | 4mo 13d | 12mo | 1y 4moсент. 2010 г. - янв. 2012 г. |
Откат 1994 года1994 | -7.56%нояб. 1994 г. | 9mo 23d | 4mo 20d | 1y 2moфевр. 1994 г. - апр. 1995 г. |
Показатели просадок
| ITCAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -56.78% | +43.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.30% | -9.10% | +6.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.11% | -18.90% | +14.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.38% | -25.43% | +12.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.38% | -33.92% | +20.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.74% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -10.72% | +8.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 1.97% | -1.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ITCAX
Добавьте Western Asset Intermediate Maturity CA Municipals Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ITCAX