График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Western Asset Intermediate Maturity CA Municipals Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Western Asset Intermediate Maturity CA Municipals Fund (ITCAX) показал доход в -0.51% с начала года и 3.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ITCAX составила 1.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
Western Asset Intermediate Maturity CA Municipals Fund
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- 1.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.5%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ITCAX закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.62% | 1.08% | -2.18% | -0.51% | |||||||||
| 2025 | 0.36% | 1.33% | -1.14% | -0.53% | 0.00% | 0.61% | -0.26% | 1.14% | 1.98% | 1.00% | 0.22% | 0.13% | 4.92% |
| 2024 | -0.01% | 0.09% | -0.12% | -0.78% | 0.11% | 1.25% | 0.72% | 0.72% | 0.93% | -1.36% | 1.55% | -0.89% | 2.17% |
| 2023 | 2.32% | -1.80% | 1.46% | -0.05% | -0.37% | 0.09% | 0.33% | -0.88% | -1.81% | -1.03% | 3.99% | 1.87% | 4.02% |
| 2022 | -2.64% | -0.77% | -2.86% | -2.84% | 1.16% | -1.83% | 2.24% | -1.78% | -3.43% | -0.33% | 3.30% | 0.20% | -9.40% |
| 2021 | 0.67% | -1.67% | 0.51% | 0.82% | 0.49% | 0.48% | 0.81% | -0.41% | -0.97% | -0.08% | 0.71% | 0.15% | 1.50% |
Метрики бенчмарка
Western Asset Intermediate Maturity CA Municipals Fund: годовая альфа составляет 3.01%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 02.01.1992.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (11.49%) было выше, чем в снижении (1.92%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.01%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 11.49%
- Участие в снижении
- 1.92%
Комиссия
Комиссия ITCAX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ITCAX имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Intermediate Maturity CA Municipals Fund (ITCAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ITCAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.92 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.41 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.41 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 6.61 | -2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ITCAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Western Asset Intermediate Maturity CA Municipals Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.29 | $0.21 | $0.18 | $0.14 | $0.13 | $0.17 | $0.23 | $0.26 | $0.25 | $0.24 | $0.27 |
Дивидендный доход | 2.87% | 3.50% | 2.65% | 2.17% | 1.77% | 1.49% | 1.87% | 2.63% | 2.96% | 2.89% | 2.73% | 2.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Intermediate Maturity CA Municipals Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.04 | |||||||||
| 2025 | $0.04 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.29 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.21 |
| 2023 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.18 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Western Asset Intermediate Maturity CA Municipals Fund показал максимальную просадку в 13.38%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 757 торговых сессий.
Текущая просадка Western Asset Intermediate Maturity CA Municipals Fund составляет 2.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.38% | 6 авг. 2021 г. | 308 | 25 окт. 2022 г. | 757 | 31 окт. 2025 г. | 1065 |
| -12.69% | 3 мар. 2020 г. | 14 | 20 мар. 2020 г. | 216 | 28 янв. 2021 г. | 230 |
| -11.36% | 24 янв. 2008 г. | 228 | 16 дек. 2008 г. | 420 | 18 авг. 2010 г. | 648 |
| -8.48% | 3 сент. 2010 г. | 93 | 14 янв. 2011 г. | 247 | 9 янв. 2012 г. | 340 |
| -7.56% | 1 февр. 1994 г. | 204 | 21 нояб. 1994 г. | 96 | 10 апр. 1995 г. | 300 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...