PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKIDX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKIDX с TBGVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

FKIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FKIDX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKIDX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKIDX
Fidelity Diversified International K6 Fund		1.41%27.92%6.58%17.57%-23.30%13.35%19.41%29.76%-15.21%8.61%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		4.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%3.09%

Доходность по периодам

С начала года, FKIDX показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 4.44%.

FKIDX

1 день
2.10%
1 месяц
-2.07%
С начала года
1.41%
6 месяцев
5.21%
1 год
22.05%
3 года*
14.30%
5 лет*
6.82%
10 лет*
—

TBGVX

1 день
0.96%
1 месяц
-3.22%
С начала года
4.44%
6 месяцев
8.21%
1 год
20.48%
3 года*
11.82%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Diversified International K6 Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с FKIDX:
FKIDX с FTIHXFKIDX с VDIGXFKIDX с BBIEXFKIDX с AAPLFKIDX с VXUSFKIDX с FSGGXFKIDX с FSPSX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий FKIDX и TBGVX

FKIDX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
FKIDX
Fidelity Diversified International K6 Fund

Доходность на риск

FKIDX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKIDX
Ранг доходности на риск FKIDX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKIDX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKIDX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKIDX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKIDX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKIDX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKIDX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKIDXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.66

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.23

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.02

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

7.41

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKIDX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKIDX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBGVX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKIDX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKIDXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.66

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.74

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.73

-0.25

Корреляция

Корреляция между FKIDX и TBGVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKIDX и TBGVX

Дивидендная доходность FKIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности TBGVX в 11.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKIDX
Fidelity Diversified International K6 Fund		2.18%2.21%2.22%1.55%0.84%0.97%0.61%1.57%1.38%0.19%0.00%0.00%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.60%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок FKIDX и TBGVX

Максимальная просадка FKIDX за все время составила -35.00%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKIDX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKIDXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-50.97%

+15.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-9.56%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.00%

-17.71%

-17.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-6.57%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-6.09%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.60%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FKIDX и TBGVX

Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что FKIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKIDXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

4.05%

+4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

7.44%

+5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

12.34%

+6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

11.04%

+5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

12.65%

+4.48%