PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKIDX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKIDX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

FKIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FKIDX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKIDX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKIDX
Fidelity Diversified International K6 Fund		-0.68%27.92%6.58%17.57%-23.30%13.35%19.41%29.76%-15.21%8.61%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, FKIDX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%.

FKIDX

1 день
3.23%
1 месяц
-7.27%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
3.45%
1 год
20.26%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.38%
10 лет*
—

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Diversified International K6 Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с FKIDX:
FKIDX с FTIHXFKIDX с VDIGXFKIDX с BBIEXFKIDX с AAPLFKIDX с VXUSFKIDX с FSGGXFKIDX с FSPSX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AIONXPPYPX с AAIEXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий FKIDX и PPYPX

И FKIDX, и PPYPX имеют комиссию равную 0.60%.

FKIDX
Fidelity Diversified International K6 Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

FKIDX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKIDX
Ранг доходности на риск FKIDX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKIDX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKIDX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKIDX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKIDX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKIDX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKIDX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKIDXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

2.24

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.85

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.83

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.62

13.07

-7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKIDX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKIDX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKIDX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKIDXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.24

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.47

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.46

+0.01

Корреляция

Корреляция между FKIDX и PPYPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKIDX и PPYPX

Дивидендная доходность FKIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FKIDX
Fidelity Diversified International K6 Fund		2.22%2.21%2.22%1.55%0.84%0.97%0.61%1.57%1.38%0.19%0.00%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%

Просадки

Сравнение просадок FKIDX и PPYPX

Максимальная просадка FKIDX за все время составила -35.00%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKIDX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKIDXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-42.48%

+7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-10.21%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.00%

-35.65%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-4.08%

-5.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-10.28%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.43%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FKIDX и PPYPX

Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что FKIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKIDXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

5.49%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

10.15%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

15.41%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

19.61%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

19.08%

-1.96%