PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKIDX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FKIDX с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) и S&P 500 Index (^GSPC).

FKIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FKIDX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKIDX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKIDX
Fidelity Diversified International K6 Fund		1.41%27.92%6.58%17.57%-23.30%13.35%19.41%29.76%-15.21%8.61%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%10.71%

Доходность по периодам

С начала года, FKIDX показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%.

FKIDX

1 день
2.10%
1 месяц
-2.07%
С начала года
1.41%
6 месяцев
5.21%
1 год
22.05%
3 года*
14.30%
5 лет*
6.82%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Diversified International K6 Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FKIDX:
FKIDX с FTIHXFKIDX с VDIGXFKIDX с BBIEXFKIDX с AAPLFKIDX с VXUSFKIDX с FSGGXFKIDX с FSPSX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FKIDX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKIDX
Ранг доходности на риск FKIDX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKIDX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKIDX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKIDX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKIDX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKIDX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKIDX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKIDX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.88

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.37

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.39

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

6.43

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKIDX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKIDX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKIDX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKIDX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.88

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.62

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.46

+0.03

Корреляция

Корреляция между FKIDX и ^GSPC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок FKIDX и ^GSPC

Максимальная просадка FKIDX за все время составила -35.00%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKIDX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FKIDX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-56.78%

+21.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-9.10%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.00%

-25.43%

-9.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-5.67%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-10.75%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.62%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FKIDX и ^GSPC

Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что FKIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKIDX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

5.29%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

9.55%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

18.33%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

16.90%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

18.04%

-0.91%