Сравнение FKICX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Stock K6 Fund (FKICX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
FKICX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности FKICX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FKICX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKICX Fidelity Small Cap Stock K6 Fund | -1.75% | 16.09% | 8.86% | 19.94% | -21.61% | 21.00% | 14.68% | 29.83% | -12.07% | 11.23% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 8.07% |
Доходность по периодам
С начала года, FKICX показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у DFISX с доходностью 1.00%.
FKICX
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- —
DFISX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKICX и DFISX
FKICX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
FKICX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
FKICX
DFISX
Сравнение FKICX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Stock K6 Fund (FKICX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKICX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.99 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.56 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.34 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 9.16 | -4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKICX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.99 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.44 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.45 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между FKICX и DFISX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKICX и DFISX
Дивидендная доходность FKICX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.06%, что больше доходности DFISX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKICX Fidelity Small Cap Stock K6 Fund | 24.06% | 23.64% | 106.70% | 0.16% | 9.77% | 24.10% | 0.27% | 0.81% | 5.50% | 0.56% | 0.00% | 0.00% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.11% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок FKICX и DFISX
Максимальная просадка FKICX за все время составила -58.55%, примерно равная максимальной просадке DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKICX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FKICX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.55% | -60.66% | +2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -11.96% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.55% | -35.06% | -23.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.19% | -9.09% | -35.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.73% | -11.69% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 3.05% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKICX и DFISX
Fidelity Small Cap Stock K6 Fund (FKICX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что FKICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FKICX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 6.81% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 10.46% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 15.63% | +5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.28% | 15.80% | +35.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.48% | 16.13% | +25.35% |