PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKGRX с GQEPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FKGRX с GQEPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FKGRX (Franklin Growth Fund) and GQEPX (GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, FKGRX returned 9.42%/yr vs 10.23%/yr for GQEPX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FKGRX charges 0.79%/yr vs 0.59%/yr for GQEPX.

Доходность

Сравнение доходности FKGRX и GQEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Growth Fund (FKGRX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FKGRX показывает доходность 6.28%, а GQEPX немного выше – 6.44%.

FKGRX

1 день
-0.76%
1 месяц
2.71%
С начала года
6.28%
6 месяцев
5.87%
1 год
18.77%
3 года*
17.48%
5 лет*
9.42%
10 лет*
14.04%

GQEPX

1 день
-1.07%
1 месяц
-1.57%
С начала года
6.44%
6 месяцев
7.73%
1 год
5.78%
3 года*
13.34%
5 лет*
10.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FKGRX и GQEPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FKGRX
Franklin Growth Fund		6.28%15.38%17.96%27.54%-25.32%21.61%30.71%32.08%-14.35%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.44%-4.52%28.99%17.39%-2.81%19.90%23.65%27.21%-7.67%

Correlation

The correlation between FKGRX and GQEPX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г.

0.72

The correlation between FKGRX and GQEPX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Growth Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FKGRX:
FKGRX с VUGFKGRX с SPYFKGRX с VOOFKGRX с VTIFKGRX с FTCFKGRX с FBGRXFKGRX с FFIDX
Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с GQETXGQEPX с SWPPXGQEPX с JEPQGQEPX с VXUS

Доходность на риск

FKGRX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKGRX
Ранг доходности на риск FKGRX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKGRX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKGRX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKGRX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKGRX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKGRX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKGRX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Fund (FKGRX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKGRXGQEPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
0.49

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
0.78

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.09

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

0.73

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

1.64

+5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKGRX vs. GQEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKGRX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа GQEPX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKGRX и GQEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKGRXGQEPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.49

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.65

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.71

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FKGRX и GQEPX

Максимальная просадка FKGRX за все время составила -51.08%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKGRX и GQEPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FKGRXGQEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.08%

-28.45%

-22.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-6.77%

-4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.72%

-18.97%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.22%

-20.49%

-11.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-9.14%

+8.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-5.81%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.02%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FKGRX и GQEPX

Текущая волатильность для Franklin Growth Fund (FKGRX) составляет 3.19%, в то время как у GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что FKGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FKGRXGQEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.72%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

7.71%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

10.09%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

15.87%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

18.72%

+0.81%

Сравнение комиссий FKGRX и GQEPX

FKGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKGRX и GQEPX

Дивидендная доходность FKGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что больше доходности GQEPX в 6.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKGRX
Franklin Growth Fund		13.52%14.37%8.34%6.26%10.49%9.19%7.97%5.75%1.65%2.38%3.26%3.88%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.56%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FKGRX and GQEPX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQEPX has higher volatility (3.72%) compared to FKGRX (3.19%). In terms of maximum drawdown, FKGRX dropped -51.08% vs GQEPX's -28.45%.

FKGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FKGRX и GQEPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор