PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKGRX с AMRGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKGRX с AMRGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Growth Fund (FKGRX) и American Growth Fund Series One (AMRGX).

FKGRX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 апр. 1948 г.. AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г..

Доходность

Сравнение доходности FKGRX и AMRGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Growth Fund (FKGRX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKGRX и AMRGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKGRX
Franklin Growth Fund		-5.57%15.38%17.96%27.54%-25.32%21.61%30.71%32.08%-3.37%26.31%
AMRGX
American Growth Fund Series One		1.60%11.18%16.61%24.38%-19.93%15.64%18.65%36.73%-9.07%13.37%

Доходность по периодам

С начала года, FKGRX показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции FKGRX превзошли акции AMRGX по среднегодовой доходности: 12.88% против 10.73% соответственно.

FKGRX

1 день
3.23%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-5.57%
6 месяцев
-4.46%
1 год
15.13%
3 года*
14.51%
5 лет*
7.54%
10 лет*
12.88%

AMRGX

1 день
2.95%
1 месяц
-8.89%
С начала года
1.60%
6 месяцев
10.24%
1 год
18.83%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Growth Fund

American Growth Fund Series One

Часто сравнивают с FKGRX:
FKGRX с SPYFKGRX с VUGFKGRX с VOOFKGRX с VTIFKGRX с FBGRXFKGRX с FTCFKGRX с FFIDX
Часто сравнивают с AMRGX:
AMRGX с FBGRXAMRGX с SWLGXAMRGX с SPYAMRGX с HTGCAMRGX с FEQIXAMRGX с DFUSXAMRGX с RYGRX

Сравнение комиссий FKGRX и AMRGX

FKGRX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.

AMRGX
American Growth Fund Series One
FKGRX
Franklin Growth Fund

Доходность на риск

FKGRX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKGRX
Ранг доходности на риск FKGRX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKGRX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKGRX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKGRX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKGRX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKGRX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AMRGX
Ранг доходности на риск AMRGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKGRX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Fund (FKGRX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKGRXAMRGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.71

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.20

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

2.91

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKGRX vs. AMRGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKGRX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMRGX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKGRX и AMRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKGRXAMRGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.71

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.35

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.51

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.10

+0.59

Корреляция

Корреляция между FKGRX и AMRGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKGRX и AMRGX

Дивидендная доходность FKGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.22%, что меньше доходности AMRGX в 17.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKGRX
Franklin Growth Fund		15.22%14.37%8.34%6.26%10.49%9.19%7.97%5.75%1.65%2.38%3.26%3.88%
AMRGX
American Growth Fund Series One		17.54%17.82%12.39%8.17%7.77%12.21%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FKGRX и AMRGX

Максимальная просадка FKGRX за все время составила -51.08%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKGRX и AMRGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKGRXAMRGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.08%

-80.32%

+29.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-13.98%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.22%

-35.42%

+3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.52%

-35.42%

+2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.62%

-11.44%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-40.45%

+33.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

5.78%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FKGRX и AMRGX

Текущая волатильность для Franklin Growth Fund (FKGRX) составляет 5.85%, в то время как у American Growth Fund Series One (AMRGX) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что FKGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKGRXAMRGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

7.00%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

23.66%

-13.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

28.35%

-9.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

21.88%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

21.32%

-1.82%